Portföy Yönetimi(G451)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G451 | Portföy Yönetimi | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Ön Koşul | G352 |
| Derse Kabul Koşulları | G352 |
| Dersin Dili | İngilizce |
| Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Lisans |
| Dersi Veren(ler) | Muhammet Sergen AKARSU sakarsu@gsu.edu.tr (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, öğrencilerin finansal piyasaları, kurumları ve yatırım araçlarını tanıyarak portföy oluşturma, yönetme ve performans değerlendirme becerileri kazanmalarını sağlamaktır. Öğrenciler, temel teorik modelleri öğrenmenin yanı sıra farklı portföy stratejilerini ve risk yönetimi uygulamalarını inceleyerek yatırım kararlarında analitik ve eleştirel bir bakış açısı geliştireceklerdir. |
| İçerik |
1) Portföy yönetimine giriş 2) Finansal piyasalar ve kurumlar ile piyasa mikro yapısı 3) Fiyatlama temelleri, risk ve getiri 4) Finansal enstrümanlar 1: Tahviller ve hisse senetleri 5) Finansal enstrümanlar 2: Yatırım fonları ve ETF’ler 6) Ara sınav 7) Portföy teorisi 8) Finansal varlık fiyatlama modeli ve çok faktörlü modeller 9) Portföy yönetiminde uygulamalar 1: Pasif vs. aktif yatırım, varlık tahsisi 10) Portföy yönetiminde uygulamalar 2: Faktör stratejileri, ampirik bulgular, anomaliler 11) Portföy yönetiminde uygulamalar 3: Teknik analiz, nötr stratejiler, ESG yatırımı 12) Portföy performansının ölçülmesi 13) Türev araçlar ve portföy risk yönetimi 14) Öğrenci sunumu |
| Dersin Öğrenme Çıktıları |
Bu dersin sonunda öğrenciler şunları yapabilecektir: - Finansal piyasaları, kurumları ve yatırım araçlarını tanımlayarak yatırım sürecindeki rollerini açıklayabilmek. - Risk ve getiri kavramlarını analiz ederek portföy çeşitlendirmesi ve varlık tahsisi kararlarını değerlendirebilmek. - Temel varlık fiyatlama modellerini uygulayarak yatırım kararlarını destekleyebilmek. - Farklı portföy stratejilerini inceleyip risk yönetimi tekniklerini kullanabilmek. - Portföy performansını değerlendirebilmek ve sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlayabilmek. |
| Öğretim Yöntemleri | |
| Kaynaklar |
- Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2023). Investments, (13th ed.). McGraw Hill LLC. - Reilly, F. K., Brown, K. C., & Leeds, S. J. (2019). Investment Analysis and Portfolio Management, (11th ed.). Cengage Learning. - Bolak, M. (2001). Sermaye Piyasası, Menkul Kıymetler ve Portföy Analizi, 4.basım. Beta Basım. |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Portföy yönetimine giriş |
| 2 | Finansal piyasalar ve kurumlar ile piyasa mikro yapısı |
| 3 | Fiyatlama temelleri, risk ve getiri |
| 4 | Finansal enstrümanlar 1: Tahviller ve hisse senetleri |
| 5 | Finansal enstrümanlar 2: Yatırım fonları ve ETF’ler |
| 6 | Ara sınav |
| 7 | Portföy teorisi |
| 8 | Finansal varlık fiyatlama modeli ve çok faktörlü modeller |
| 9 | Portföy yönetiminde uygulamalar 1: Pasif vs. aktif yatırım, varlık tahsisi |
| 10 | Portföy yönetiminde uygulamalar 2: Faktör stratejileri, ampirik bulgular, anomaliler |
| 11 | Portföy yönetiminde uygulamalar 3: Teknik analiz, nötr stratejiler, ESG yatırımı |
| 12 | Portföy performansının ölçülmesi |
| 13 | Türev araçlar ve portföy risk yönetimi |
| 14 | Öğrenci sunumu |
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 3 | 60 |
| Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 1 | 40 |
| Toplam | 4 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Ödevler | 1 | 15 |
| Sunum | 0 | 0 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 25 |
| Proje | 1 | 20 |
| Laboratuar | 0 | 0 |
| Diğer Uygulamalar | 0 | 0 |
| Kısa Sınavlar | 0 | 0 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 0 | 0 |
| Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 |
| Raporlar | 0 | 0 |
| Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 |
| Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Bütünleme | 0 | 0 |
| Toplam | 3 | 60 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. | X | ||||
| 2 | İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. | X | ||||
| 3 | Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. | X | ||||
| 4 | Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. | X | ||||
| 5 | Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. | X | ||||
| 6 | Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. | X | ||||
| 7 | İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. | X | ||||
| 8 | İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. | X | ||||
| 9 | Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. | X | ||||
| 10 | Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. | X | ||||
| 11 | İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. | X | ||||
| 12 | Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | X | ||||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Çalışma Süresi | 14 | 2 | 28 |
| Ödevler | 12 | 1 | 12 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 12 | 12 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü | 114 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 4.56 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 5 | ||