Gestion de portefeuille(G451)
| Nom du Cours | Semestre du Cours | Cours Théoriques | Travaux Dirigés (TD) | Travaux Pratiques (TP) | Crédit du Cours | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G451 | Gestion de portefeuille | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Cours Pré-Requis | G352 |
| Conditions d'Admission au Cours | G352 |
| Langue du Cours | Anglais |
| Type de Cours | Électif |
| Niveau du Cours | Licence |
| Enseignant(s) du Cours | Muhammet Sergen AKARSU sakarsu@gsu.edu.tr (Email) |
| Assistant(e)s du Cours | |
| Objectif du Cours | L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiants de comprendre les marchés financiers, les institutions et les instruments d’investissement, et de développer la capacité de constituer, gérer et évaluer des portefeuilles d’investissement. En plus de l’apprentissage des modèles théoriques fondamentaux, les étudiants examineront différentes stratégies de portefeuille et des pratiques de gestion des risques, et développeront ainsi une perspective analytique et critique dans leurs décisions d’investissement. |
| Contenus |
1) Introduction à la gestion de portefeuille 2) Marchés financiers, institutions et microstructure de marché 3) Fondements de l’évaluation : risque et rendement 4) Instruments financiers I : obligations et actions 5) Instruments financiers II : fonds communs de placement et ETF 6) Examen partiel 7) Théorie du portefeuille 8) Modèles d’évaluation des actifs : MEDAF (CAPM) et modèles multifactoriels 9) Applications en gestion de portefeuille I : investissement passif vs actif, stratégies d’allocation d’actifs 10) Applications en gestion de portefeuille II : stratégies factorielles, résultats empiriques et anomalies 11) Applications en gestion de portefeuille III : analyse technique, stratégies neutres au marché, investissement ESG 12) Évaluation de la performance du portefeuille 13) Produits dérivés et gestion du risque de portefeuille 14) Présentations des étudiants |
| Acquis d'Apprentissage du Cours |
À la fin de ce cours, les étudiants seront capables de : - Identifier et décrire les marchés financiers, les institutions et les instruments d’investissement, et expliquer leur rôle dans le processus d’investissement. - Analyser les concepts de risque et de rendement, et évaluer les décisions de diversification et d’allocation d’actifs dans un portefeuille. - Appliquer les modèles fondamentaux d’évaluation des actifs pour appuyer les décisions d’investissement. - Examiner différentes stratégies de portefeuille et utiliser des techniques de gestion des risques. - Évaluer la performance d’un portefeuille et interpréter de façon critique les résultats. |
| Méthodes d'Enseignement | |
| Ressources |
- Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2023). Investments, (13th ed.). McGraw Hill LLC. - Reilly, F. K., Brown, K. C., & Leeds, S. J. (2019). Investment Analysis and Portfolio Management, (11th ed.). Cengage Learning. - Bolak, M. (2001). Sermaye Piyasası, Menkul Kıymetler ve Portföy Analizi, 4.basım. Beta Basım. |
Intitulés des Sujets Théoriques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|---|
| 1 | Introduction à la gestion de portefeuille |
| 2 | Marchés financiers, institutions et microstructure de marché |
| 3 | Fondements de l’évaluation : risque et rendement |
| 4 | Instruments financiers I : obligations et actions |
| 5 | Instruments financiers II : fonds communs de placement et ETF |
| 6 | Examen partiel |
| 7 | Théorie du portefeuille |
| 8 | Modèles d’évaluation des actifs : MEDAF (CAPM) et modèles multifactoriels |
| 9 | Applications en gestion de portefeuille I : investissement passif vs actif, stratégies d’allocation d’actifs |
| 10 | Applications en gestion de portefeuille II : stratégies factorielles, résultats empiriques et anomalies |
| 11 | Applications en gestion de portefeuille III : analyse technique, stratégies neutres au marché, investissement ESG |
| 12 | Évaluation de la performance du portefeuille |
| 13 | Produits dérivés et gestion du risque de portefeuille |
| 14 | Présentations des étudiants |
Intitulés des Sujets Pratiques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|
Contribution à la Note Finale
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Contribution du contrôle continu à la note finale | 3 | 60 |
| Contribution de l'examen final à la note finale | 1 | 40 |
| Toplam | 4 | 100 |
Contrôle Continu
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Devoir | 1 | 15 |
| Présentation | 0 | 0 |
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 1 | 25 |
| Projet | 1 | 20 |
| Travail de laboratoire | 0 | 0 |
| Autres travaux pratiques | 0 | 0 |
| Quiz | 0 | 0 |
| Devoir/projet de session | 0 | 0 |
| Portefeuille | 0 | 0 |
| Rapport | 0 | 0 |
| Journal d'apprentissage | 0 | 0 |
| Mémoire/projet de fin d'études | 0 | 0 |
| Séminaire | 0 | 0 |
| Autre | 0 | 0 |
| Make-up | 0 | 0 |
| Toplam | 3 | 60 |
| No | Objectifs Pédagogiques du Programme | Contribiton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | L’acquisition de haut niveau de la connaissance des fonctions de gestion de la production et du marketing, gestion, comptabilité et finance des entreprises; la compétence de l’utilisation de ces connaissances. | X | ||||
| 2 | L’acquisition des connaissances conceptuelles de base à propos des champs disciplinaires liés à la vie professionnelle, tels que le droit, l'économie, la sociologie, la psychologie, la psychologie sociale et les méthodes quantitatives. | X | ||||
| 3 | La capacité de travailler efficacement en équipe; l'habileté de transmettre ses connaissances aux autres membres de l'équipe. | X | ||||
| 4 | La compétence d’utiliser ses connaissances sur le domaine, pour analyser et interpréter l'information obtenue, identifier les problèmes rencontrés et apporter des solutions appropriées et le cas échéant, défendre scientifiquement ces propositions. | X | ||||
| 5 | La compétence pour déterminer les buts et objectifs de l'entreprise ou de l'institution dans laquelle il est engagé, en tenant compte des besoins, de la dynamique concurrentielle du marché et en calculant les risques encourus; la capacité de s'engager dans l'entrepreneuriat et d'établir et de gérer une entreprise. | X | ||||
| 6 | La conscience de mise à jour en permanence de ses connaissances et compétences professionnelles; la capacité de s'adapter au changement et à l'innovation; la compétence pour évaluer d’une manière critique l'information qu’il a acquise. | X | ||||
| 7 | Connaissance de base des technologies de l'information et de la communication requises pour la vie professionnelle; la capacité d'utiliser au niveau supérieur des programmes de base d’office; compétence en traitement de données et en rédaction de rapports dans l’environnement informatique. | X | ||||
| 8 | Capacité de suivre l'information actuelle dans son domaine en anglais et en français et de communiquer par écrit et verbalement avec les parties prenantes en ces deux langues. | X | ||||
| 9 | La capacité de mener des recherches et des études en tenant compte du marché, de la dynamique de la concurrence, des facteurs organisationnels et globals et des méthodes scientifiques; contribuer aux projets, assumer la responsabilité des projets, compétence pour prendre des décisions innovantes et efficaces. | X | ||||
| 10 | Capacité de développer des stratégies, pour trouver des solutions créatives aux problèmes de gestion et en assumer la responsabilité, en établissant des relations avec d'autres domaines des sciences sociales. | X | ||||
| 11 | Conscience de prendre des décisions et comporter dans la vie professionnelle, prenant en compte les valeurs éthiques. | X | ||||
| 12 | Conscience des effets des pratiques liés à son domaine, sur les dimensions universelles et sociales (universalité des droits sociaux, justice sociale, valeurs culturelles, problèmes environnementaux, durabilité, etc.) et des conséquences juridique. | X | ||||
| Activités | Nombre | Durée | Charge totale de Travail |
|---|---|---|---|
| Durée du cours | 14 | 3 | 42 |
| Préparation pour le cours | 14 | 2 | 28 |
| Devoir | 12 | 1 | 12 |
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 1 | 12 | 12 |
| Examen final (temps de préparation inclu) | 1 | 20 | 20 |
| Charge totale de Travail | 114 | ||
| Charge totale de Travail / 25 | 4.56 | ||
| Crédits ECTS | 5 | ||