Portföy Yönetimi
mbolak@gsu.edu.tr
İçerik
Dersin Amacı
Öğrencilere, finansal piyasalar, borsalar, menkul kıymet çeşitleri ve değerlendirmeleri ile portföy yönetimi hakkındaki temel bilgilerin verilmesidir.
Dersin İçeriği
1. hafta: Mali piyasalar
2. hafta: Finansal kurumlar
3. hafta: Borsalarda fiyat oluşumu
4. hafta: Açığa satış, kredili işlemler, opsiyonlar
5. hafta: Borsa endeksleri
6. hafta: Sermaye piyasası kurumları
7. hafta: Menkul kıymetler
8. hafta: Tahvillerin değerlendirilmesi
9. hafta: Vize
10. hafta: Temel analiz yaklaşımı
11. hafta: Teknik analiz yaklaşımı
12. hafta: Portföy yaklaşımı
13. hafta: Finansal varlık fiyatlama modeli
14. hafta: Portföy performansının ölçülmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
1. Borsaların işleyişini ve ekonomideki rollerini değerlendirebilmelidir
2. Menkul kıymetlerin özelliklerini ayırt edebilmelidir
3. Hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetleri değerlendirebilmelidir
4. İşletme fonlarını portföy yaklaşımı kavramı ile yönetebilmelidir
Öğretim Yöntemleri
Sınıfta katılımcı bir anlayışa dayalı, öğrencilerin fiktif bir portföyü yönetmeleri suretiyle piyasalara yönelik bilgi ve tecrübelerinin artmasını da hedefleyen klasik eğitim - öğretim sistemi.
Kaynaklar
BOLAK, Mehmet ; “Sermaye Piyasası, Menkul Kıymetler ve Portföy Analizi”, 4.bası, Beta Basım, Yayım, Dağıtım A.Ş., Mart 2001, İstanbul.
CANBAŞ, Serpil, Hatice DOĞUKANLI; “Finansal Pazarlar”, 3. baskı, Beta Basım, Yayım, Dağıtım A.Ş., Eylül 2001, İstanbul.
SARIKAMIŞ, Cevat; “Sermaye Pazarları”, Alfa Basım, Yayım, Dağıtım A.Ş., Ocak 1998, İstanbul
FRANCIS, J.C.; “ Investments: Analysis and Management”, 2. Ed., McGraw-Hill Book Company, 1976
Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Mali piyasalar |
| 2 | Finansal kurumlar |
| 3 | Borsalarda fiyat oluşumu |
| 4 | Açığa satış, kredili işlemler, opsiyonlar |
| 5 | Borsa endeksleri |
| 6 | Sermaye piyasası kurumları |
| 7 | Menkul kıymetler |
| 8 | Tahvillerin değerlendirilmesi |
| 9 | Vize |
| 10 | Temel analiz yaklaşımı |
| 11 | Teknik analiz yaklaşımı |
| 12 | Portföy yaklaşımı |
| 13 | Finansal varlık fiyatlama modeli |
| 14 | Portföy performansının ölçülmesi |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 0 | 60 |
| Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 0 | 40 |
| Toplam | 0 | 100 |
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Ödevler | 0 | 0 |
| Sunum | 0 | 0 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 30 |
| Proje | 0 | 0 |
| Laboratuar | 0 | 0 |
| Diğer Uygulamalar | 0 | 0 |
| Kısa Sınavlar | 0 | 0 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 0 | 0 |
| Portfolyo Çalışmaları | 1 | 20 |
| Raporlar | 0 | 0 |
| Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 |
| Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 |
| Diğer | 1 | 10 |
| Toplam | 3 | 60 |
Yeterlilik İlişkisi
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. | X | ||||
| 2 | İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. | X | ||||
| 3 | Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. | X | ||||
| 4 | Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. | X | ||||
| 5 | Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. | X | ||||
| 6 | Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. | X | ||||
| 7 | İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. | X | ||||
| 8 | İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. | X | ||||
| 9 | Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. | X | ||||
| 10 | Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. | X | ||||
| 11 | İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. | X | ||||
| 12 | Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | X | ||||
AKTS - İş Yükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Çalışma Süresi | 14 | 2 | 28 |
| Ödevler | 12 | 1 | 12 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 12 | 12 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 17 | 17 |
| Toplam İş Yükü | 111 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 4.44 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 4 | ||