Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kaos ve Finans(EC 513)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
EC 513 Kaos ve Finans 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Ata ÖZKAYA ataozk@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencide zaman serisi ve kaos mefhumlarını oluşturmak ve finans verileri üzerine tatbiki analizi
İçerik Yüksek istatistiki ve ekonometrik analiz teorisi ve pratiği
Dersin Öğrenme Çıktıları Yüksek istatistiki ve ekonometrik analiz bilgisi tecrübi altyapısı
Öğretim Yöntemleri Teori ve uygulama
Kaynaklar Johansen, S. (1991) Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59, p 1151-1181

Johansen, S ., Juselius, K. (1991) Testing structural hypotheses in a multivariate cointegration analysis of the PPP and the UIP for UK. Journal of Econometrics, 53, p 211-244

Kahneman, D., Slovic, P., Tversky, A. (1982). Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases . New York: Cambridge University Press.

Kantz, H. (1994) A robust method to estimate the maximal Lyapunov exponent of a time series, Physics Letters A 185, 77-87.

Kantz, H., Schreiber T.(1997) Nonlinear time series analysis. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Karanfil, F., Ozkaya, A. (2007). Estimation of real GDP and unrecorded economy in Turkey based on environmental data. Energy Policy 35 (10), 4902-4908.


Grassberger, P., Procaccia, I. (1983a). Characterization of strange attractors. Phy. Rev. Let., 50: 346-349

Grassberger, P., Procaccia, I. (1983b.) Estimation of the Kolmogorov entropy from a chaotic signal. Phys Rev [A] 29:2591-3.

Rosenstein, M.T., Collins, J.J., De Luca, C.J. (1993) A practical method for calculating largest Lyapunov exponents from small data sets, Physica D 65, 117-34.

Sachs, J.D. (1984) Theoretical issues in international borrowing. Princeton Studies in International Finance, vol. 54. Department of Economics, Princeton University, Princeton.

Said, S.E., Dickey, D.A. (1984) Testing for unit roots in autoregressive moving average models of unknown order. Biometrica, 71, p 599-608

Takens, F. (1981) Detecting strange attractors in turbulence. In: Dynamical systems and turbulence. Berlin: Springer; p. 366.

Wolf, A., Swift, J.B., Swinney, H.L., Vastano, J.A. (1985) Determining Lyapunov Exponents from a time series, Physica D 16, 285-317.

World Bank (2000, September). Turkey—Country economic memorandum— Structural reforms for sustainable Growth (Vols. I and II) (Report No.20657TU), Washington, DC.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top