Türev Piyasaları(EC 508)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC 508 | Türev Piyasaları | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Yüksek Lisans |
| Dersi Veren(ler) | Bilge ÖZTÜRK GÖKTUNA goktunabilge@gmail.com (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Ders, öncelikle matlab altyapısı sağlayarak öğrencilerin türev fiyatlama konusunda hesaba dayalı metodları kullanmalarına yardımcı olacaktır. |
| İçerik | Ders, matlab programının kullanımını gerektirdiği için, dersin ilk yarısında programın kullanımı öğretilir. Dersin ikinci yarısında, matlab programı ile desteklenerek türev fiyatlama modeline uygun hesaplama teknikleriyle geçiş yapılır. |
| Dersin Öğrenme Çıktıları |
-sayısal becerilere sahip olmak, matlab programı yazmak -türev fiyatlama teorilerini hesaba dayalı yöntemlerle öğrenmek |
| Öğretim Yöntemleri | Ders, bilgisayar başında yapılmaktadır. Matlab programının öğrenilmesi için yapılan alıştırmalar bilgisayarda yaptırılır. Türev fiyatlama modelinin gerektirdiği simülasyonlar öncellikle teorik altyapıları anlatıldıktan sonra bilgisayar üzerinde yapılır. |
| Kaynaklar |
Desmond J. Higham, Nicholas J. Higham MATLAB Guide 2nd Edition SIAM: Society for Industrial and Applied Mathematics; 2 edition (March 2005) Desmond J. Higham An Introduction to Financial Option Valuation: Mathematics, Stochastics and Computation Cambridge University Press; 1 edition (April 19, 2004) |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Matlab'a giriş-Temel kavramlar-Değişkenler-Matris, vektör ve seriler |
| 2 | Temel kavramlar-Değişkenler |
| 3 | Looplar-Fonksiyonlar |
| 4 | Input-Output |
| 5 | Grafikler |
| 6 | Lineer cebir |
| 7 | Çözüm-Optimizasyon |
| 8 | Opsiyonlar |
| 9 | Opsiyon değerlemeye giriş |
| 10 | Rastsal değişkenler-Simülasyon |
| 11 | Aktif fiyat hareketleri |
| 12 | Aktif fiyat modeli I |
| 13 | Aktif fiyat modeli II |
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 60 | 0 |
| Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 40 | 0 |
| Toplam | 100 | 0 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Ödevler | 1 | 30 |
| Sunum | 0 | 0 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 30 |
| Proje | 0 | 0 |
| Laboratuar | 0 | 0 |
| Diğer Uygulamalar | 0 | 0 |
| Kısa Sınavlar | 0 | 0 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 0 | 0 |
| Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 |
| Raporlar | 0 | 0 |
| Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 |
| Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Toplam | 2 | 60 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Çalışma Süresi | 14 | 4 | 56 |
| Ödevler | 1 | 15 | 15 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 15 | 15 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 15 | 15 |
| Toplam İş Yükü | 143 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 5.72 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 6 | ||