Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kaos ve Finans(EC 513)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
EC 513 Kaos ve Finans 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Ata ÖZKAYA ataozk@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencide Zaman Serileri, Kaos, Risk-Belirsizlik, Davranışsal ekonomi, Finansal piyasalar kavramsal çerçevesini oluşturmak, ve ilişkilerini modelleme metodları açısından değerlendirmek.
Ekonomik, Finansal piyasalardaki Stokastik süreçlerin modellemesi, test edilmesi
Ekonomik ajanların karar verme süreçleri (davranışsal ekonomi) ile ilişkilendirilmesi
Lineer Stokastik süreçlerin Stata 10., Kaotik süreçlerin ise R programı ile analizi. Kestirim ve Öngörü yöntemleri.

Bu linkten program akış dosyasını bulabilirsiniz: http://iktisat.gsu.edu.tr/ata-ozkaya/dersler/
İçerik Verimli Piyasalar Hipotezi analizi-eleştirisi,
Risk ve Belirsizlik, Zaman,
Enformasyon, Bayesian Karar verme süreci ve rasyonellik
Davranışsal ekonomi uygulamaları
Denge kavramı
Zaman serisi analizi,
1. Stokastik süreçler Lineer modellemesi
Stata 10.0 programı ile uygulama
2. Nonlineer modellemesi
R programı ile uygulama
3. Kaotik süreçler

Yüksek ve düşük hacimli piyasalarda (Borsa, Forex, Tahvil i.e.,) Zaman serisi analiz yöntemlerini finansal değişkenlere uygulama.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci bu dersin sonunda:
1. Davranışsal ekonomi ve finans arasındaki ilişkiyi
2. Karar verme süreçlerinin piyasalar üzerindeki etkisini
3. Stokastik süreç modellemesini
4. Stokastik süreç modellemesi için Stata 10. programını
5. Faz-uzaylarını ve Nonlineer süreçleri
6. Kaos kavramını, Finansal süreçlerdeki kaosu test etmeyi
7. Nonlineer süreçleri modellemek ve test etmek için R programını
öğrenecektir.
Öğretim Yöntemleri Teori ve uygulama
Kaynaklar Johansen, S. (1991) Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59, p 1151-1181

Johansen, S ., Juselius, K. (1991) Testing structural hypotheses in a multivariate cointegration analysis of the PPP and the UIP for UK. Journal of Econometrics, 53, p 211-244

Kahneman, D., Slovic, P., Tversky, A. (1982). Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases . New York: Cambridge University Press.

Kantz, H. (1994) A robust method to estimate the maximal Lyapunov exponent of a time series, Physics Letters A 185, 77-87.

Kantz, H., Schreiber T.(1997) Nonlinear time series analysis. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Karanfil, F., Ozkaya, A. (2007). Estimation of real GDP and unrecorded economy in Turkey based on environmental data. Energy Policy 35 (10), 4902-4908.


Grassberger, P., Procaccia, I. (1983a). Characterization of strange attractors. Phy. Rev. Let., 50: 346-349

Grassberger, P., Procaccia, I. (1983b.) Estimation of the Kolmogorov entropy from a chaotic signal. Phys Rev [A] 29:2591-3.

Rosenstein, M.T., Collins, J.J., De Luca, C.J. (1993) A practical method for calculating largest Lyapunov exponents from small data sets, Physica D 65, 117-34.

Sachs, J.D. (1984) Theoretical issues in international borrowing. Princeton Studies in International Finance, vol. 54. Department of Economics, Princeton University, Princeton.

Said, S.E., Dickey, D.A. (1984) Testing for unit roots in autoregressive moving average models of unknown order. Biometrica, 71, p 599-608

Takens, F. (1981) Detecting strange attractors in turbulence. In: Dynamical systems and turbulence. Berlin: Springer; p. 366.

Wolf, A., Swift, J.B., Swinney, H.L., Vastano, J.A. (1985) Determining Lyapunov Exponents from a time series, Physica D 16, 285-317.

World Bank (2000, September). Turkey—Country economic memorandum— Structural reforms for sustainable Growth (Vols. I and II) (Report No.20657TU), Washington, DC.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dinamik ekonomik modellerin sistem teorisi açısından eleştirisi
2 Verimli pazar hipotezi ve sayısal eleştirisi
3 Zaman serisi analizi ve modellemesine giriş ve lineer zaman serileri
4 Lineer olmayan zaman serileri
5 Kaos teorisine metodolojik bir yaklaşım
6 Takens teoremi ve Rekürans grafikleri
7 Avrupa ülkeleri kamu borç faizlerinin faz uzayı yapılandırması ve analizi,
8 Borç faizlerinin öncül politikalara hassas bağlılığı ve Lyapunov katsayısı,
9 BISE - 100 ve FTSE-100 indeksleri maksimal Lyapunov katsayısı hesabı,
10 Belli başlı dünya borsalarının kaotik davranışları
11 Ticarette ve pazarlarda Kaosa neden olabilecek ajan davranışları
12 Ticarette ve pazarlarda Kaosa neden olabilecek ajan davranışları
13 Finansal krizler ve kaos
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
7 Avrupa ülkeleri kamu borç faizlerinin faz uzayı yapılandırması ve analizi
8 Borç faizlerinin öncül politikalara hassas bağlılığı ve Lyapunov katsayısı
9 BISE - 100 ve FTSE-100 indeksleri maksimal Lyapunov katsayısı hesabı
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 13 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 5 40
Toplam 18 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 9 20
Sunum 2 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 20
Proje 0 0
Laboratuar 3 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 2 40
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 18 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top