Zaman Serisi Analizi(ECK 563)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECK 563 | Zaman Serisi Analizi | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Yüksek Lisans |
| Dersi Veren(ler) | Ata ÖZKAYA ataozk@yahoo.com (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Yüksek Lisans öğrencisinde, dinamik sistemler mefhumunu oluşturmak. Dinamik sistemlerin karşılaşılan durumlara göre farklı modellemeleri olduğunu gösteremk |
| İçerik |
Dinamik sistemlerin sosyal bilim problemlerine ve gözlemlerine adapte edilmesi, bunun gerektirdiği şekilde stokastik süreçlerin ve özel olarak autoregressive süreçlerin öğretilmesi ve dinamik özelliklerinin test edilmesi. Bu testlerin, ekonomi teorisi ve finans teorisinin belli başlı varsayımlarının geçerliliğini araştırmakta kullanılması, geçerliliğini yitiren teorem ve hipotezlerin tartışılarak, güncel gelişmelere uygun modelleme yapılabilmesi için öğrencide gerekli alt yapının temin edilmes. |
| Dersin Öğrenme Çıktıları | Dinamik sistemler, Autoregressive süreçler, Autoregressive süreçlerde durağanlık analizi, volatilite analizi, parasal büyüklüklere uygulanması, istatistiki program kullanmayı öğrenme, lineer-olmayan uzayda ekonomik ve finansal modelleme yöntemleri, kesitirim uygulamaları |
| Öğretim Yöntemleri | Teorik ispat ve istatistiki program uygulamaları |
| Kaynaklar |
J.D. Hamilton Time Series Analysis Hayashi Econometrics, Mishkin Money, Banking and Financial systems Banarjee et al. Co-integration Malkiel non-random walk Aumann agreeing to disagree Ozkaya, Karanfil estimation of unrecorded economy |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Dinamik sistemler - Kalman |
| 2 | Kalman filter - arz ve talep sınaması |
| 3 | Fama - Malkiel EMH |
| 4 | Aumann Agreeing to disagree |
| 5 | Geonokoplos-Polermarchakis |
| 6 | EUT - von Neumann , J. Nash, SEUT - Savage, Gilboa |
| 7 | AR(p), MA(q) Hamilton 3. - 4. Chapter |
| 8 | ARIMA (p,d,q) Hamilton 17.CHAPTER |
| 9 | ADF, PP, KPSS Stokastik süreçler |
| 10 | Ozkaya, Karanfil Estimation of unrecorded economy |
| 11 | CB volatility analysis and GARCH örneği |
| 12 | FOREX, uygulama |
| 13 | Gold ounce, Oil prices uygulama |
| 14 | Lineer - olmayan stokastik süreç örneği |
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 11 | CB volatility analysis and GARCH örneği |
| 12 | FOREX, uygulama |
| 13 | Gold ounce, Oil prices uygulama |
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 10 | 40 |
| Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 2 | 60 |
| Toplam | 12 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Ödevler | 12 | 20 |
| Sunum | 2 | 60 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 |
| Laboratuar | 0 | 0 |
| Diğer Uygulamalar | 2 | 10 |
| Kısa Sınavlar | 0 | 0 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 1 | 10 |
| Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 |
| Raporlar | 0 | 0 |
| Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 |
| Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Bütünleme | 0 | 0 |
| Toplam | 17 | 100 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi | 14 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Çalışma Süresi | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 13 | 0 | 0 |
| Sunum | 0 | 0 | 0 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuar | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Uygulamalar | 0 | 0 | 0 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınavlar | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 0 | 0 | 0 |
| Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 | 0 |
| Raporlar | 0 | 0 | 0 |
| Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 | 0 |
| Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Bütünleme | 0 | 0 | 0 |
| Ts Yıl Sonu | 0 | 0 | 0 |
| Hazırlık Yıl Sonu | 0 | 0 | 0 |
| Hazırlık Bütünleme | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü | 0 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 0.00 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 0 | ||