Yatırım Analizi ve Portföy Teorisi(LFM 513)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFM 513 | Yatırım Analizi ve Portföy Teorisi | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | İngilizce |
| Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Yüksek Lisans |
| Dersi Veren(ler) | Abdullah Çağrı TOLGA ctolga@gsu.edu.tr (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Lojistik ve Finansman Yönetimi yüksek lisans programının temellerinden olan finans ile doğrudan ilgili bu derste piyasa araçları tanınacaktır. Seçmeli bir ders olmasına karşın bu alanda çalışmak isteyen öğrencilerin bilmesi gereken temel konular işlenmektedir. Dersin amacı öncelikle piyasa araçlarının tanınması ve bunlardan nasıl yararlanılacağının yani yatırımların nasıl yapılacağının, analizinin, anlaşılmasıdır. Bütünleşik olarak da piyasa araçlarından oluşturulacak portföyün kurulması ve optimizasyonu becerileri öğrencilere kazandırılacaktır. |
| İçerik |
Yatırım ve varlık dağıtımı; Para piyasaları ve varlık piyasa endeksleri; Etkin sermaye piyasaları; Varlık fiyatlama yöntemlerine giriş, Portföy yönetimine giriş, Risk ve getirinin çok etkenli yöntemleri, Hisse değerlemeye giriş, Hisselerin yönetimi ve analizi; Tahvil temelleri; tahvil değerleme analizi; tahvil portföy yönetim stratejileri Portföy seçim matematiği; Portföy seçiminde farklı yöntemler; Portföy seçiminde farklı yöntemler; Portföy performansı değerlendirmesi; Proje sunumları |
| Dersin Öğrenme Çıktıları |
ÖÇ 1: Paranın zaman değerinin etkisini kavrar. ÖÇ 2: Finansal piyasa araçlarını tanır. ÖÇ 3: Finansal araçların analizini yapar. ÖÇ 4: Riskli durumlarda kullanılacak türev araçları genel hatlarıyla uygulayabilir. ÖÇ 5: Finansal araçlar ve türevleri kullanarak portföy oluşturabilir. |
| Öğretim Yöntemleri | Sunularla anlatım ve proje |
| Kaynaklar |
• Reilly, F. K., and Brown, K. C., “Investment Analysis and Portfolio Management”, 10th ed., South-Western, Cengage Learning, Mason 2012. • Bodie, Zvi, Kane, Alex, and Marcus, Alan J., “Investments”, 4th ed., Mc-Graw-Hill, Singapore, 1999. |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Yatırım ve varlık dağıtımı; |
| 2 | Para piyasaları ve varlık piyasa endeksleri; |
| 3 | Etkin sermaye piyasaları; |
| 4 | Varlık fiyatlama yöntemlerine giriş, |
| 5 | Portföy yönetimine giriş, |
| 6 | Risk ve getirinin çok etkenli yöntemleri, |
| 7 | Hisse değerlemeye giriş, |
| 8 | Hisselerin yönetimi ve analizi; |
| 9 | Tahvil temelleri; tahvil değerleme analizi; tahvil portföy yönetim stratejileri |
| 10 | Portföy seçim matematiği; |
| 11 | Portföy seçiminde farklı yöntemler; |
| 12 | Portföy seçiminde farklı yöntemler; |
| 13 | Portföy performansı değerlendirmesi; |
| 14 | Proje sunumları |
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 7 | 60 |
| Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 1 | 40 |
| Toplam | 8 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Ödevler | 4 | 20 |
| Sunum | 1 | 10 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 10 |
| Proje | 1 | 20 |
| Laboratuar | 0 | 0 |
| Diğer Uygulamalar | 0 | 0 |
| Kısa Sınavlar | 0 | 0 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 0 | 0 |
| Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 |
| Raporlar | 0 | 0 |
| Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 |
| Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Bütünleme | 0 | 0 |
| Toplam | 7 | 60 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Lojistik ve finansman yönetimi alanındaki güncel işletme ve teknoloji uygulamaları ile analiz ve strateji geliştirme yöntemleri hakkında yetkinliğe sahip olmak | X | ||||
| 2 | Problem ve vaka analizi tabanlı öğrenme ile etkin bir lojistik ve finansman yönetimi için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmak | X | ||||
| 3 | Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşmak, bilgiyi değerlendirmek, yorumlamak ve uygulamak | X | ||||
| 4 | Akademik alanda çalışmalara devam ediyorlarsa lojistik/finansman yönetimi uygulamalarıyla ilgili yeterli bilgi sahibi olmak; sektörde çalışıyorlarsa kavramsal konularda yeterli donanıma sahip olmak | X | ||||
| 5 | Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlamak ve uygulamak, değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirmek. | X | ||||
| 6 | Aldıkları disiplinlerarası dersler ile lojistik ve finansman bilgi teknolojilerini, yenilikçi süreçler ile birleştirerek fırsatlar yaratabilmek. | X | ||||
| 7 | Eğitim süresince edindikleri bilgi ve beceriler ile kendi profesyonel değerlerine, bağlı oldukları kuruma ve lojistik sektörünün gelişimine katkıda bulanabilmek, kurum ve sektördeki değişimi yönetebilmek. | X | ||||
| 8 | Mühendislik problemlerini kurgulamak, yeni, özgün fikir ve yöntemler geliştirmek; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirmek. | X | ||||
| 9 | Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmek, mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları incelemek ve öğrenmek. | X | ||||
| 10 | Küresel lojistik ve finansman yönetimi konuları üzerinde çalışarak yaratıcı çözümler geliştirmek, proje yönetimi bilgisini kullanarak bunları hayata geçirme yeteneklerine sahip olmak. | X | ||||
| 11 | Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlamak ve uygulamak, çok disiplinli takımlarda liderlik yapabilmek, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilmek, yorumlayabilmek ve sorumluluk alabilmek. | |||||
| 12 | Yurtiçi ve yurtdışı doktora çalışmalarına devam edecek donanıma sahip olabilmek. | X | ||||
| 13 | Lojistik ve Finansman Yönetimi kapsamında uygun araştırma sorularını belirleyebilmek, bu alanda gerekli yöntemleri kullanarak etkin bir çalışma yürütebilmek ve araştırma sonuçlarını sektörde veya akademik alanda uygulayabilmek. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek. | X | ||||
| 14 | Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak. | |||||
| 15 | Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek. | X | ||||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Çalışma Süresi | 13 | 2 | 26 |
| Ödevler | 4 | 9 | 36 |
| Sunum | 0 | 0 | 0 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 12 | 12 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuar | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Uygulamalar | 0 | 0 | 0 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 15 | 15 |
| Kısa Sınavlar | 1 | 3 | 3 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 1 | 25 | 25 |
| Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 | 0 |
| Raporlar | 0 | 0 | 0 |
| Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 | 0 |
| Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Bütünleme | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü | 159 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 6.36 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 6 | ||