Finansal Risk Analizi ve Türevler(LFM 512)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFM 512 | Finansal Risk Analizi ve Türevler | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | İngilizce |
| Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Yüksek Lisans |
| Dersi Veren(ler) | Abdullah Çağrı TOLGA ctolga@gsu.edu.tr (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Mükemmel koruma riskleri tamamen ortadan kaldırandır. Pratikte mükemmel korunmalar nadirdir. Risk analizinde taraflar yüz yüze kaldıkları riskten vadeli piyasaları kullanarak kaçınmak isterler. Dolayısıyla, bu ders finansal türevler, ispatları ve risk analizi konularına hâkimiyeti sağlayacaktır. Ayrıca verilecek proje ile öğrenciler kendi ilgi alanı olan konularla (lojistik, finans ve iş) türevleri bütünleştirebilecektir. |
| İçerik |
Giriş: Vadeli Piyasaların Mekaniği Vadeli fiyatların belirlenmesi Vadeliler kullanılarak korunma stratejileri Faiz oranı piyasaları Swaplar Hisse opsiyonlarının özellikleri Opsiyonlar kullanılarak alış-satış stratejileri Binomial Ağaçlar Black-Scholes Modeli Duyarlılık analizi Gerçek opsiyonlar, sigorta, hava koşulları ve enerji türevleri |
| Dersin Öğrenme Çıktıları |
ÖÇ 1: Finansal risk analizinde basit sonuçlar hakkında iyi bilinirlik geliştirmek; ÖÇ 2: Finansal türevlerde kullanılan matematik teoremleri hakkında iyi bilinirlik geliştirmek; ÖÇ 3: Türevler ve bunlardan doğan soruların sınırlamaları hakkındaki varsayımları anlamak; ÖÇ 4: Finansal risk analizi ve türevler hakkında uygulama konularını anlamak; ÖÇ 5: Bilimsel makalelerin opsiyonlar, vadeli işlemler ve gerçek opsiyonlar içeren teknik kısımlarının okunması hakkında beceri geliştirmek. |
| Öğretim Yöntemleri | Ders anlatımı, karşılıklı sorular, ödev soruları ve proje |
| Kaynaklar | John C. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Prentice Hall, 2012. |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Giriş: Vadeli Piyasaların Mekaniği |
| 2 | Vadeli fiyatların belirlenmesi |
| 3 | Vadeli fiyatların belirlenmesi 2 |
| 4 | Vadeliler kullanılarak korunma stratejileri |
| 5 | Faiz oranı piyasaları |
| 6 | Swaplar |
| 7 | Hisse opsiyonlarının özellikleri |
| 8 | Opsiyonlar kullanılarak alış-satış stratejileri |
| 9 | Binomial Ağaçlar |
| 10 | Black-Scholes Modeli |
| 11 | Duyarlılık analizi |
| 12 | Gerçek opsiyonlar, sigorta, hava koşulları ve enerji türevleri |
| 13 | Yunan harfleri |
| 14 | Gerçek opsiyonlar, sigorta, hava opsiyonları |
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 7 | 60 |
| Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 1 | 40 |
| Toplam | 8 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Ödevler | 4 | 20 |
| Sunum | 0 | 0 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 10 |
| Proje | 1 | 20 |
| Laboratuar | 0 | 0 |
| Diğer Uygulamalar | 0 | 0 |
| Kısa Sınavlar | 1 | 10 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 0 | 0 |
| Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 |
| Raporlar | 0 | 0 |
| Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 |
| Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Toplam | 7 | 60 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Lojistik ve finansman yönetimi alanındaki güncel işletme ve teknoloji uygulamaları ile analiz ve strateji geliştirme yöntemleri hakkında yetkinliğe sahip olmak | X | ||||
| 2 | Problem ve vaka analizi tabanlı öğrenme ile etkin bir lojistik ve finansman yönetimi için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmak | X | ||||
| 3 | Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşmak, bilgiyi değerlendirmek, yorumlamak ve uygulamak | X | ||||
| 4 | Akademik alanda çalışmalara devam ediyorlarsa lojistik/finansman yönetimi uygulamalarıyla ilgili yeterli bilgi sahibi olmak; sektörde çalışıyorlarsa kavramsal konularda yeterli donanıma sahip olmak | X | ||||
| 5 | Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlamak ve uygulamak, değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirmek. | X | ||||
| 6 | Aldıkları disiplinlerarası dersler ile lojistik ve finansman bilgi teknolojilerini, yenilikçi süreçler ile birleştirerek fırsatlar yaratabilmek. | X | ||||
| 7 | Eğitim süresince edindikleri bilgi ve beceriler ile kendi profesyonel değerlerine, bağlı oldukları kuruma ve lojistik sektörünün gelişimine katkıda bulanabilmek, kurum ve sektördeki değişimi yönetebilmek. | X | ||||
| 8 | Mühendislik problemlerini kurgulamak, yeni, özgün fikir ve yöntemler geliştirmek; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirmek. | X | ||||
| 9 | Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmek, mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları incelemek ve öğrenmek. | X | ||||
| 10 | Küresel lojistik ve finansman yönetimi konuları üzerinde çalışarak yaratıcı çözümler geliştirmek, proje yönetimi bilgisini kullanarak bunları hayata geçirme yeteneklerine sahip olmak. | X | ||||
| 11 | Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlamak ve uygulamak, çok disiplinli takımlarda liderlik yapabilmek, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilmek, yorumlayabilmek ve sorumluluk alabilmek. | X | ||||
| 12 | Yurtiçi ve yurtdışı doktora çalışmalarına devam edecek donanıma sahip olabilmek. | X | ||||
| 13 | Lojistik ve Finansman Yönetimi kapsamında uygun araştırma sorularını belirleyebilmek, bu alanda gerekli yöntemleri kullanarak etkin bir çalışma yürütebilmek ve araştırma sonuçlarını sektörde veya akademik alanda uygulayabilmek. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek. | X | ||||
| 14 | Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak. | X | ||||
| 15 | Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek. | X | ||||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Çalışma Süresi | 13 | 3 | 39 |
| Ödevler | 4 | 10 | 40 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 12 | 12 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 15 | 15 |
| Kısa Sınavlar | 1 | 3 | 3 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü | 171 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 6,84 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 7 | ||