Économétrie financière(EC 506)
| Nom du Cours | Semestre du Cours | Cours Théoriques | Travaux Dirigés (TD) | Travaux Pratiques (TP) | Crédit du Cours | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC 506 | Économétrie financière | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Cours Pré-Requis | |
| Conditions d'Admission au Cours |
| Langue du Cours | Turc |
| Type de Cours | Obligatoire |
| Niveau du Cours | Master |
| Enseignant(s) du Cours | Zehra Yeşim GÜRBÜZ ygurbuz@gsu.edu.tr (Email) |
| Assistant(e)s du Cours | |
| Objectif du Cours | Utiliser les différentes méthodes économétriques dans le domaine financier et faire des modélisations finanicères. |
| Contenus |
MCO, Analyse de séries temporelles Changement de structure Modèles ARCH-GARCH |
| Acquis d'Apprentissage du Cours |
Savoir appliquer les modèles économétriques, Savoir utiliser un logiciel économétrique: STATA |
| Méthodes d'Enseignement | Après avoir obtenu la base théorique, analyser des sorties de logiciels économétriques et faire des applications sur STATA. |
| Ressources | Wooldrige, "Introduction to economterics" |
Intitulés des Sujets Théoriques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|---|
| 1 | Introduction à l'économétrie de la finance |
| 2 | Méthode de MCO dans des modèles linéaires |
| 3 | Théorème de Gauss-Markov et tests des hypothèses: test de suites, tests d'autocorrélation, test d'égalité de variances |
| 4 | Tests des hypothèses (suite) |
| 5 | Application STATA |
| 6 | Analyse des séries temporelles: analyse de corrélogramme, tests de racine unitaire |
| 7 | Application STATA |
| 8 | Présentation des étudiants |
| 9 | Présentation des étudiants |
| 10 | Changement de structure: modélisation avec des variables muettes |
| 11 | Changement de structure: test de Chow, Tests de Cusum et de Cusum-Square |
| 12 | Application STATA |
| 13 | Modèles ARCH-GARCH |
| 14 | Application STATA |
Intitulés des Sujets Pratiques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|
Contribution à la Note Finale
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Contribution du contrôle continu à la note finale | 1 | 40 |
| Contribution de l'examen final à la note finale | 1 | 60 |
| Toplam | 2 | 100 |
Contrôle Continu
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Devoir | 1 | 40 |
| Présentation | 0 | 0 |
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 0 | 0 |
| Projet | 0 | 0 |
| Travail de laboratoire | 0 | 0 |
| Autres travaux pratiques | 0 | 0 |
| Quiz | 0 | 0 |
| Devoir/projet de session | 0 | 0 |
| Portefeuille | 0 | 0 |
| Rapport | 0 | 0 |
| Journal d'apprentissage | 0 | 0 |
| Mémoire/projet de fin d'études | 0 | 0 |
| Séminaire | 0 | 0 |
| Autre | 0 | 0 |
| Make-up | 0 | 0 |
| Toplam | 1 | 40 |
| No | Objectifs Pédagogiques du Programme | Contribiton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Activités | Nombre | Durée | Charge totale de Travail |
|---|---|---|---|
| Durée du cours | 14 | 3 | 42 |
| Préparation pour le cours | 10 | 3 | 30 |
| Devoir | 3 | 10 | 30 |
| Présentation | 1 | 5 | 5 |
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 0 | 0 | 0 |
| Projet | 0 | 0 | 0 |
| Laboratoire | 0 | 0 | 0 |
| Autres travaux pratiques | 4 | 3 | 12 |
| Examen final (temps de préparation inclu) | 1 | 15 | 15 |
| Quiz | 0 | 0 | 0 |
| Devoir/projet de session | 0 | 0 | 0 |
| Portefeuille | 0 | 0 | 0 |
| Rapport | 0 | 0 | 0 |
| Journal d'apprentissage | 0 | 0 | 0 |
| Mémoire/projet de fin d'études | 0 | 0 | 0 |
| Séminaire | 0 | 0 | 0 |
| Autre | 1 | 5 | 5 |
| baclé | 0 | 0 | 0 |
| Yil | 0 | 0 | 0 |
| Yil | 0 | 0 | 0 |
| Yil | 0 | 0 | 0 |
| Charge totale de Travail | 139 | ||
| Charge totale de Travail / 25 | 5.56 | ||
| Crédits ECTS | 6 | ||