Zaman Serileri Analizi (ECON418) | GSÜ - AKTS Bilgilendirme Sistemi

İçerik

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere zaman içinde gözlenen verilerin (zaman serilerinin) istatistiksel özelliklerini anlama, modelleme ve tahminleme konusunda temel kuramsal ve uygulamalı araçları kazandırmaktır. Ders, durağanlık, otokorelasyon, ARIMA modelleri gibi temel kavramları tanıtarak öğrencilerin iktisadi, finansal ve diğer sosyal bilim verilerini analiz edebilecek analitik bir alt yapı edinmelerini sağlar.

Dersin İçeriği

Ders; zaman serilerinin temel bileşenleri (trend, mevsimsellik, döngüsellik) ve durağanlık kavramından başlayarak, otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonları yardımıyla model belirleme sürecini ele alır. Otoregresif (AR), hareketli ortalama (MA), ARMA ve ARIMA modellerinin kurulması, tahmin edilmesi ve Box-Jenkins metodolojisi çerçevesinde model teşhisi konuları işlenir. Mevsimsel zaman serileri için SARIMA modellerine, öngörü yöntemlerine ve öngörü performansının değerlendirilmesine yer verilir. Dersin ileri bölümlerinde değişen varyans (ARCH/GARCH modelleri) ile koentegrasyon ve hata düzeltme modellerine (VECM) giriş niteliğinde bir bakış sunulur. Tüm konular, bir istatistik yazılımı (EViews, R veya Python) ile uygulamalı örnekler üzerinden desteklenir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

Zaman serisi verilerinin temel özelliklerini (trend, mevsimsellik, durağanlık) tanımlayabilir
Durağanlık kavramını ve birim kök testlerini (Dickey-Fuller, Augmented Dickey-Fuller) uygulayabilir
Otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonlarını yorumlayarak uygun model mertebesini belirleyebilir
AR, MA, ARMA ve ARIMA modellerini kurup tahmin edebilir
Model uygunluğunu artık (residual) analiziyle sınayabilir
Mevsimsel zaman serilerini SARIMA gibi yöntemlerle modelleyebilir
Zaman serisi modellerini kullanarak öngörüde bulunabilir ve öngörü performansını değerlendirebilir
Bir istatistik yazılımı (EViews, R, Python vb.) kullanarak zaman serisi analizini uygulayabilir

Öğretim Yöntemleri

Öğretim, teorik ders anlatımı ile uygulamalı bilgisayar laboratuvarı çalışmalarını birleştirir.

Ders anlatımı: kavramların ve yöntemlerin matematiksel/istatistiksel temellerinin sunumu
Uygulama/laboratuvar oturumları: gerçek veri setleri üzerinde bir yazılım (EViews, R veya Python) kullanılarak model kurma ve tahmin uygulamaları
Haftalık ödevler: işlenen yöntemlerin bağımsız olarak uygulanması
Dönem projesi: öğrencinin seçtiği bir zaman serisi üzerinde uçtan uca analiz yapması
Ofis saatleri: bireysel sorular için danışma
Değerlendirme: ara sınav, ödev/proje ve final sınavı

Kaynaklar

Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. — Time Series Analysis: Forecasting and Control, Wiley
Hamilton, J. D. — Time Series Analysis, Princeton University Press
Enders, W. — Applied Econometric Time Series, Wiley
Brockwell, P. J., Davis, R. A. — Introduction to Time Series and Forecasting, Springer
Wooldridge, J. M. — Introductory Econometrics: A Modern Approach (zaman serisi bölümleri), Cengage

Konu Başlıkları

Teori Konu Başlıkları
Hafta	Konu Başlıkları
1	Zaman serisine giriş: temel kavramlar, bileşenler (trend, mevsimsellik, döngü, rastgele bileşen)
2	Durağanlık kavramı; zayıf ve güçlü durağanlık
3	Otokorelasyon fonksiyonu (ACF) ve kısmi otokorelasyon fonksiyonu (PACF)
4	Birim kök testleri: Dickey-Fuller ve Augmented Dickey-Fuller testleri
5	Otoregresif (AR) modeller
6	Hareketli ortalama (MA) modelleri
7	ARMA modelleri
8	ARIMA modelleri ve Box-Jenkins metodolojisi
9	Ara sınav ve model teşhisi (artık analizi, Ljung-Box testi)
10	Mevsimsel ARIMA (SARIMA) modelleri
11	Öngörü (forecasting) yöntemleri ve öngörü performansının değerlendirilmesi
12	Değişen varyans: ARCH ve GARCH modellerine giriş
13	Koentegrasyon ve hata düzeltme modelleri (VECM) kavramına giriş
14	Uygulamalı örnek çalışmalar

Değerlendirme Sistemi

Başarı Notuna Etki Oranları
Etkinlikler	Sayı	Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı	2	65
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı	1	35
Toplam	3	100

Yarıyıl İçi Çalışmaları
Etkinlikler	Sayı	Katkı Payı
Ödevler	0	0
Sunum	0	0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)	0	0
Proje	0	0
Laboratuar	0	0
Diğer Uygulamalar	0	0
Kısa Sınavlar	0	0
Dönem Ödevi / Projesi	0	0
Portfolyo Çalışmaları	0	0
Raporlar	0	0
Öğrenme Günlükleri	0	0
Bitirme Tezi/Projesi	0	0
Seminer	0	0
Diğer	0	0
Bütünleme	0	0
Toplam	0	0

Yeterlilik İlişkisi

Numara	Program Yeterlilikleri	Puan
Numara	Program Yeterlilikleri	1	2	3	4	5
1	Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak				X
2	Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak.					X
3	Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak					X
4	Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak.				X
5	Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak.					X
7	Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak				X
8	Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak.				X
9	Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak					X
10	Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak				X
11	Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak.				X
12	Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak				X
13	Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek.				X
16	Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek				X
17	Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak					X

AKTS - İş Yükü Tablosu

Etkinlikler	Sayı	Süre	Toplam İş Yükü
Ders Süresi	14	3	42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi	14	2	28
Ödevler	1	0	0
Sunum	0	0	0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)	2	30	60
Proje	0	0	0
Laboratuar	0	0	0
Diğer Uygulamalar	2	10	20
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)	0	0	0
Kısa Sınavlar	2	0	0
Dönem Ödevi / Projesi	0	0	0
Portfolyo Çalışmaları	0	0	0
Raporlar	0	0	0
Öğrenme Günlükleri	0	0	0
Bitirme Tezi/Projesi	0	0	0
Seminer	0	0	0
Diğer	0	0	0
Bütünleme	0	0	0
Ts Yıl Sonu	0	0	0
Hazırlık Yıl Sonu	0	0	0
Hazırlık Bütünleme	0	0	0
Toplam İş Yükü			150
Toplam İş Yükü / 25			6.00
Dersin AKTS Kredisi			6