DERS BİLGİ PAKETİ · ECON419
Finansal Ekonometri ve Modelleme
Seçmeli · Fransızca Erasmus+ değişim öğrencilerine açık
Bu sayfada
İçerik Konu Başlıkları Değerlendirme Sistemi Yeterlilik İlişkisi
Dersi Veren(ler)
Ata ÖZKAYA
ataozk@yahoo.com
ataozk@yahoo.com
İçerik
Dersin Amacı
Finansal sistemlerin dinamik işleyişinin modellenmesi
Finansal piyasalardaki fiyat süreçlerinin analiz edilmesi
Bunun için gerekli dinamik analiz metodlarının öğretilmesi
Dersin İçeriği
Önermeler mantığı
Boyut, uzay
Information vs Bilgi
Risk vs Belirsizlik
Sistem teorisi
Geri beslemeli sistemler
Fiyat oluşumu ve rassal süreçler
Lineer vs non-lineer sreçler
VAR modeli,
Sistem çıktıları Kestirim
Dersin Öğrenme Çıktıları
Önermeler mantığı
Boyut, uzay
Information vs Bilgi
Risk vs Belirsizlik
Sistem teorisi
Geri beslemeli sistemler
Zaman serileri Ekonometri
Fiyat oluşumu ve rassal süreçler
Lineer vs non-lineer sreçler
VAR modeli,
Sistem çıktıları Kestirim
Öğretim Yöntemleri
Teorik ve uygulamalı
Kaynaklar
J.D. Hamilton "Time Series Analysis" Princeton 1994
F. Hayashi " Ecoonmetrics" Princeton, 2001
Kantz&Schreiber 2001 "Nonlinear Time Series Analysis"
Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Finansal Sistemlerin Yapısı, İşleyişi ve Dinamik Modellemenin Temelleri |
| 2 | Dinamik Sistemlerde Boyut, Durum Uzayı ve Zaman |
| 3 | Finansal Piyasalarda Enformasyon, Bilgi, Beklentiler ve Fiyat Oluşumu |
| 4 | Risk, Belirsizlik ve Finansal Fiyatların Stokastik Modellenmesi |
| 5 | Sistem Teorisi ve Finansal Sistemlerde Geri Besleme Mekanizmaları |
| 6 | Doğrusal Dinamik Sistemler: Denge, Kararlılık ve Dinamik Analiz |
| 7 | Doğrusal Olmayan Dinamikler: Kaos, Çatallanma ve Çekiciler |
| 8 | Finansal Zaman Serileri: Durağanlık, Bağımlılık Yapıları ve Model Belirleme |
| 9 | Vektör Otoregresif (VAR) Modeller: Kuramsal Temeller, Tahmin ve Tanısal Sınamalar |
| 10 | VAR Modellerinde Dinamik Analiz: Granger Nedenselliği, Etki-Tepki Fonksiyonları ve Varyans Ayrıştırması |
| 11 | Finansal Sistem Çıktılarının Öngörülmesi ve Öngörü Performansının Değerlendirilmesi |
| 12 | Karmaşık Finansal Sistemler: Kaldıraç, Likidite, Ağ Bağlantıları ve Sistemik Risk |
| 13 | statistik ve Matematik Yazılımlarıyla Finansal Dinamiklerin Modellenmesi: Uygulamalar ve Politika Analizi |
| 14 |
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 11 | Finansal Sistem Çıktılarının Öngörülmesi ve Öngörü Performansının Değerlendirilmesi |
| 12 | Karmaşık Finansal Sistemler: Kaldıraç, Likidite, Ağ Bağlantıları ve Sistemik Risk |
| 13 | statistik ve Matematik Yazılımlarıyla Finansal Dinamiklerin Modellenmesi: Uygulamalar ve Politika Analizi |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 2 | 40 |
| Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 1 | 60 |
| Toplam | 3 | 100 |
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Ödevler | 0 | 0 |
| Sunum | 0 | 0 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 |
| Laboratuar | 0 | 0 |
| Diğer Uygulamalar | 0 | 0 |
| Kısa Sınavlar | 0 | 0 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 0 | 0 |
| Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 |
| Raporlar | 0 | 0 |
| Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 |
| Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Bütünleme | 0 | 0 |
| Toplam | 0 | 0 |
Yeterlilik İlişkisi
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak | X | ||||
| 2 | Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak. | X | ||||
| 3 | Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak | X | ||||
| 4 | Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak. | X | ||||
| 5 | Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak. | X | ||||
| 7 | Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak | X | ||||
| 8 | Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak. | X | ||||
| 9 | Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak | X | ||||
| 10 | Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak | X | ||||
| 11 | Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak. | X | ||||
| 12 | Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak | X | ||||
| 13 | Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek. | X | ||||
| 16 | Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek | X | ||||
| 17 | Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak | X | ||||