Économétrie et modélisation financières (ECON419)

Contenus

Objectif du Cours

Modéliser le fonctionnement dynamique des systèmes financiers.

Analyser les processus de formation et d’évolution des prix sur les marchés financiers.

Enseigner les méthodes d’analyse dynamique nécessaires à l’étude de ces phénomènes.

Contenu du Cours

Dimension et espace.

Information et connaissance.

Risque et incertitude.

Théorie des systèmes.

Systèmes à rétroaction.

Formation des prix et processus stochastiques.

Processus linéaires et non linéaires.

Modèle vectoriel autorégressif (VAR).

Prévision des sorties du système.

Acquis d'Apprentissage du Cours

Méthodes d'Enseignement

Théorique et pratique.

Intitulés des Sujets

Intitulés des Sujets Théoriques
Semaine	Intitulés des Sujets
1	Structure et fonctionnement des systèmes financiers : fondements de la modélisation dynamique
2	Dimension, espace d’état et temps dans les systèmes dynamiques 3
3	nformation, connaissance, anticipations et formation des prix sur les marchés financiers
4	Risque, incertitude et modélisation stochastique des prix financiers
5	Théorie des systèmes et mécanismes de rétroaction dans les systèmes financiers
6	Systèmes dynamiques linéaires : équilibre, stabilité et analyse dynamique
7	Dynamiques non linéaires : chaos, bifurcations et attracteurs
8	Séries temporelles financières : stationnarité, structures de dépendance et spécification des modèles
9	Modèles vectoriels autorégressifs (VAR) : fondements théoriques, estimation et tests de diagnostic
10	Analyse dynamique des modèles VAR : causalité au sens de Granger, fonctions de réponse impulsionnelle et décomposition de la variance
11	Prévision des sorties des systèmes financiers et évaluation des performances prévisionnelles
12	Systèmes financiers complexes : effet de levier, liquidité, interconnexions en réseau et risque systémique
13	Modélisation des dynamiques financières à l’aide de logiciels de statistique et de mathématiques : applications et analyse des politiques publiques
14

Intitulés des Sujets Pratiques
Semaine	Intitulés des Sujets
11	Prévision des sorties des systèmes financiers et évaluation des performances prévisionnelles
12	Systèmes financiers complexes : effet de levier, liquidité, interconnexions en réseau et risque systémique
13	Modélisation des dynamiques financières à l’aide de logiciels de statistique et de mathématiques : applications et analyse des politiques publiques

Système d'évalution

Contribution à la Note Finale
Activités	Numéro	Contribution
Contribution du contrôle continu à la note finale	2	40
Contribution de l'examen final à la note finale	1	60
Total	3	100

Contrôle Continu
Activités	Numéro	Contribution
Devoir	0	0
Présentation	0	0
Examen partiel (temps de préparation inclu)	0	0
Projet	0	0
Travail de laboratoire	0	0
Autres travaux pratiques	0	0
Quiz	0	0
Devoir/projet de session	0	0
Portefeuille	0	0
Rapport	0	0
Journal d'apprentissage	0	0
Mémoire/projet de fin d'études	0	0
Séminaire	0	0
Autre	0	0
Make-up	0	0
Total	0	0

Evalution de la Compétence

No	Objectifs Pédagogiques du Programme	Contribiton
No	Objectifs Pédagogiques du Programme	1	2	3	4	5
1	Acquérir des connaissances de base des théories économiques et des discussions principales autour des différentes approches théoriques actuelles					X
2	Acquérir des connaissances de base dans l’utilisation des outils qualitatifs and quantitatifs pour évaluer empiriquement les questions économiques					X
3	Faire preuve d’une bonne compréhension des problèmes et discussions économiques d’actualité					X
4	Acquérir des compétences de communication orale et écrite dans différents contextes publics et/ou professionnels					X
5	Faire preuve d’une connaissance de base en histoire économique mondiale, ainsi qu’un bon niveau de connaissance de l’histoire économique de la Turquie					X
7	Maîtriser les méthodes quantitatives et modèles empiriques fréquemment utilisées en économie					X
8	Pouvoir mobiliser les éléments de la théorie économique à un sujet de recherche appliquée					X
9	Faire preuve de compétences en termes de méthodes analytiques, aussi bien théoriques que modèles					X
10	Etre capable a utiliser les concepts économiques pour discuter les problems économiques actuelles					X
11	Pouvoir raisonner d’une maniere logique et analytique					X
12	Etre conscient de la dimension sociale de la science économique dans les domaines théoriques et appliqués					X
13	Pouvoir identifier les outils économiques appropriés pour analyser les problèmes					X
16	Maîtriser et appliquer les concepts statistiques et économétriques de base					X
17	Faire preuve d’une connaissance solide des problèmes économiques actuels en Turquie et d’une connaissance générale des problèmes de l’économie mondiale					X