Zaman Serisi Analizi ve Makroekonometrik Uygulamalar
ataozk@yahoo.com
İçerik
Dersin Amacı
Doktora seviyesinde Makroekonomik teorilerin
güncel ampirik verilerle test edilmesi uygulamaları Bu dersin amacı, öğrencilere zaman serisi ekonometrisinin ileri düzey kuramsal temellerini ve bu yöntemlerin makroekonomik uygulamalarını kazandırmaktır. Ders; durağan ve durağan olmayan zaman serilerinin modellenmesinden çok değişkenli zaman serisi analizine (VAR, koentegrasyon, VECM) ve yapısal kırılma, durum-uzay modelleri gibi ileri konulara kadar geniş bir yelpazede, öğrencilerin özgün makroekonometrik araştırma yürütebilecek analitik donanımı edinmelerini sağlar.
Dersin İçeriği
Ders; durağanlık ve birim kök testleri, ARIMA modelleri, çok değişkenli zaman serisi modelleri (VAR, yapısal VAR), koentegrasyon analizi (Engle-Granger, Johansen yöntemleri) ve hata düzeltme modellerini (VECM) kapsar. Ayrıca değişen varyans modelleri (ARCH/GARCH ailesi), panel zaman serisi yöntemlerine giriş, yapısal kırılma testleri ile durum-uzay modelleri ve Kalman filtresine giriş konuları işlenir. Tüm yöntemler makroekonomik veri setleri üzerinde uygulamalı olarak ele alınır.
1. Dinamik süreçler
2. Optimizasyon
3. Ekonometri
4. Zaman serileri
5. Makroekonomik teorilere genel bakış
6. Makrofinansal değişkenler ve küresel piyasaların çıktıları
7. VAR, VECM,
8 ARCH, GARCH
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Dinamik süreçler
2. Optimizasyon
3. Ekonometri
4. Zaman serileri
5. Makroekonomik teorileri genel değerlendirme
6. Makrofinansal değişkenler ve küresel piyasaların çıktıları
7. VAR, VECM,
8 ARCH, GARCH
9. PC programming
Öğretim Yöntemleri
Teorik ve uygulamaDers anlatımı: yöntemlerin teorik ve matematiksel temellerinin ileri düzeyde sunumu
Uygulama/laboratuvar oturumları: gerçek makroekonomik veri setleri üzerinde bir yazılım (EViews, R, Python veya Stata) kullanılarak model kurma ve tahmin uygulamaları
Akademik makale sunumları: alandaki güncel ampirik çalışmaların öğrenciler tarafından sunulması ve tartışılması
Haftalık/dönemlik ödevler: işlenen yöntemlerin bağımsız olarak uygulanması
Dönem projesi/araştırma ödevi: öğrencinin seçtiği bir makroekonomik soruyu ekonometrik olarak analiz etmesi
Ofis saatleri: bireysel araştırma danışmanlığı
Değerlendirme: ara sınav/sunum, ödevler ve dönem projesi/final sınavı
Kaynaklar
J.D. Hamilton "Time Series Analysis" Princeton 1994
F. Hayashi " Ecoonmetrics" Princeton, 2001
Kantz&Schreiber 2004 "Nonlinear Time Series Analysis"
Gilboa, Decision Making under risk and uncertainty, lecture notes
Macroeconomics, Blanchard
Money, Banking and Economy of Finance
Optimisation- Belmann
R
Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Risk, Belirsizlik ve Finansal Fiyatların Stokastik Modellemesi |
| 2 | Finansal Zaman Serisi: Durağanlık, Bağımlılık Yapıları ve Model Spesifikasyonu |
| 3 | Vektör Otoregresif (VAR) Modelleri: Teorik Temeller, Tahmin ve Teşhis Testi |
| 4 | VAR Modellerinin Dinamik Analizi: Granger Nedenselliği, Dürtü Yanıt Fonksiyonları ve Varyans Ayrışması |
| 5 | İstatistiksel ve Matematiksel Yazılım Kullanarak Finansal Dinamiklerin Modellenmesi: Uygulamalar ve Politika Analizi |
| 6 | Karmaşık Finansal Sistemler: Kaldıraç, Likidite, Ağ Ara Bağlantıları ve Sistemik Risk |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 |
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 4 | VAR Modellerinin Dinamik Analizi: Granger Nedenselliği, Dürtü Yanıt Fonksiyonları ve Varyans Ayrışması |
| 5 | İstatistiksel ve Matematiksel Yazılım Kullanarak Finansal Dinamiklerin Modellenmesi: Uygulamalar ve Politika Analizi |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 4 | 60 |
| Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 2 | 40 |
| Toplam | 6 | 100 |
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Ödevler | 4 | 60 |
| Sunum | 2 | 40 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 |
| Laboratuar | 0 | 0 |
| Diğer Uygulamalar | 0 | 0 |
| Kısa Sınavlar | 0 | 0 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 0 | 0 |
| Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 |
| Raporlar | 0 | 0 |
| Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 |
| Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Bütünleme | 0 | 0 |
| Toplam | 6 | 100 |
AKTS - İş Yükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi | 3 | 13 | 39 |
| Sınıf Dışı Çalışma Süresi | 3 | 3 | 9 |
| Ödevler | 5 | 8 | 40 |
| Sunum | 3 | 6 | 18 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 1 | 1 |
| Proje | 3 | 9 | 27 |
| Laboratuar | 3 | 4 | 12 |
| Diğer Uygulamalar | 1 | 2 | 2 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 3 | 3 |
| Kısa Sınavlar | 1 | 3 | 3 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 2 | 2 | 4 |
| Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 | 0 |
| Raporlar | 5 | 4 | 20 |
| Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 | 0 |
| Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 | 0 |
| Seminer | 3 | 3 | 9 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Bütünleme | 1 | 3 | 3 |
| Ts Yıl Sonu | 0 | 0 | 0 |
| Hazırlık Yıl Sonu | 0 | 0 | 0 |
| Hazırlık Bütünleme | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü | 190 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 7.60 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 8 | ||