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Contenus
Objectif du Cours
Dimension et espace.
Information et connaissance.
Risque et incertitude.
Théorie des systèmes.
Modéliser le fonctionnement dynamique des systèmes financiers.
Analyser les processus de formation et d’évolution des prix sur les marchés financiers.
Enseigner les méthodes d’analyse dynamique nécessaires à l’étude de ces phénomènes.
Systèmes à rétroaction.
Formation des prix et processus stochastiques.
Processus linéaires et non linéaires.
Modèle vectoriel autorégressif (VAR).
Prévision des sorties du système.
Contenu du Cours
Dimension et espace.
Information et connaissance.
Risque et incertitude.
Théorie des systèmes.
Systèmes à rétroaction.
Formation des prix et processus stochastiques.
Processus linéaires et non linéaires.
Modèle vectoriel autorégressif (VAR).
Prévision des sorties du système.
Acquis d'Apprentissage du Cours
Systèmes à rétroaction.
Formation des prix et processus stochastiques.
Processus linéaires et non linéaires.
Modèle vectoriel autorégressif (VAR).
Prévision des sorties du système.
Méthodes d'Enseignement
Théorique et pratique.
Ressources
J.D. Hamilton "Time Series Analysis" Princeton 1994
F. Hayashi " Ecoonmetrics" Princeton, 2001
Kantz&Schreiber 2004 "Nonlinear Time Series Analysis"
Gilboa, Decision Making under risk and uncertainty, lecture notes
Intitulés des Sujets
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|---|
| 1 | Modélisation stochastique du risque, de l'incertitude et des prix financiers |
| 2 | Série chronologique financière : Stagnation, structures de dépendance et spécification du modèle |
| 3 | Modèles vectoriels autorégressifs (VAR) : fondements théoriques, prédiction et test de diagnostic |
| 4 | Analyse dynamique des modèles VAR : causalité de Granger, fonctions de réponse d'impulsion et décomposition de la variance |
| 5 | Modélisation de la dynamique financière à l'aide de logiciels statistiques et mathématiques : applications et analyse des politiques |
| 6 | Systèmes financiers complexes : effet de levier, liquidité, interconnexions de réseaux et risque systémique |
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Système d'évalution
| Activités | Numéro | Contribution |
|---|---|---|
| Contribution du contrôle continu à la note finale | 4 | 60 |
| Contribution de l'examen final à la note finale | 2 | 40 |
| Total | 6 | 100 |
| Activités | Numéro | Contribution |
|---|---|---|
| Devoir | 4 | 60 |
| Présentation | 2 | 40 |
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 0 | 0 |
| Projet | 0 | 0 |
| Travail de laboratoire | 0 | 0 |
| Autres travaux pratiques | 0 | 0 |
| Quiz | 0 | 0 |
| Devoir/projet de session | 0 | 0 |
| Portefeuille | 0 | 0 |
| Rapport | 0 | 0 |
| Journal d'apprentissage | 0 | 0 |
| Mémoire/projet de fin d'études | 0 | 0 |
| Séminaire | 0 | 0 |
| Autre | 0 | 0 |
| Make-up | 0 | 0 |
| Total | 6 | 100 |
Tableau de la Charge de Travail
| Activités | Nombre | Durée | Charge totale de Travail |
|---|---|---|---|
| Durée du cours | 3 | 13 | 39 |
| Préparation pour le cours | 3 | 3 | 9 |
| Devoir | 5 | 8 | 40 |
| Présentation | 3 | 6 | 18 |
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 1 | 1 | 1 |
| Projet | 3 | 9 | 27 |
| Laboratoire | 3 | 4 | 12 |
| Autres travaux pratiques | 1 | 2 | 2 |
| Examen final (temps de préparation inclu) | 1 | 3 | 3 |
| Quiz | 1 | 3 | 3 |
| Devoir/projet de session | 2 | 2 | 4 |
| Portefeuille | 0 | 0 | 0 |
| Rapport | 5 | 4 | 20 |
| Journal d'apprentissage | 0 | 0 | 0 |
| Mémoire/projet de fin d'études | 0 | 0 | 0 |
| Séminaire | 3 | 3 | 9 |
| Autre | 0 | 0 | 0 |
| baclé | 1 | 3 | 3 |
| Yil | 0 | 0 | 0 |
| Yil | 0 | 0 | 0 |
| Yil | 0 | 0 | 0 |
| Charge totale de Travail | 190 | ||
| Charge totale de Travail / 25 | 7.60 | ||
| Crédits ECTS | 8 | ||