Zaman Serisi Analizi
İçerik
Dersin Amacı
Yüksek Lisans öğrencisinde, dinamik sistemler mefhumunu oluşturmak. Dinamik sistemlerin karşılaşılan durumlara göre farklı modellemeleri olduğunu gösteremk
Dersin İçeriği
Dinamik sistemlerin sosyal bilim problemlerine ve gözlemlerine adapte edilmesi, bunun gerektirdiği şekilde stokastik süreçlerin ve özel olarak autoregressive süreçlerin öğretilmesi ve dinamik özelliklerinin test edilmesi.
Bu testlerin, ekonomi teorisi ve finans teorisinin belli başlı varsayımlarının geçerliliğini araştırmakta kullanılması, geçerliliğini yitiren teorem ve hipotezlerin tartışılarak, güncel gelişmelere uygun modelleme yapılabilmesi için öğrencide gerekli alt yapının temin edilmes.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dinamik sistemler, Autoregressive süreçler, Autoregressive süreçlerde durağanlık analizi, volatilite analizi, parasal büyüklüklere uygulanması, istatistiki program kullanmayı öğrenme, lineer-olmayan uzayda ekonomik ve finansal modelleme yöntemleri, kesitirim uygulamaları
Öğretim Yöntemleri
Teorik ispat ve istatistiki program uygulamaları
Kaynaklar
J.D. Hamilton Time Series Analysis
Hayashi Econometrics,
Mishkin Money, Banking and Financial systems
Banarjee et al. Co-integration
Malkiel non-random walk
Aumann agreeing to disagree
Ozkaya, Karanfil estimation of unrecorded economy
Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Dinamik sistemler - Kalman |
| 2 | Kalman filter - arz ve talep sınaması |
| 3 | Fama - Malkiel EMH |
| 4 | Aumann Agreeing to disagree |
| 5 | Geonokoplos-Polermarchakis |
| 6 | EUT - von Neumann , J. Nash, SEUT - Savage, Gilboa |
| 7 | AR(p), MA(q) Hamilton 3. - 4. Chapter |
| 8 | ARIMA (p,d,q) Hamilton 17.CHAPTER |
| 9 | ADF, PP, KPSS Stokastik süreçler |
| 10 | Ozkaya, Karanfil Estimation of unrecorded economy |
| 11 | CB volatility analysis and GARCH örneği |
| 12 | FOREX, uygulama |
| 13 | Gold ounce, Oil prices uygulama |
| 14 | Lineer - olmayan stokastik süreç örneği |
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 11 | CB volatility analysis and GARCH örneği |
| 12 | FOREX, uygulama |
| 13 | Gold ounce, Oil prices uygulama |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 10 | 40 |
| Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 2 | 60 |
| Toplam | 12 | 100 |
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Ödevler | 12 | 20 |
| Sunum | 2 | 60 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 |
| Laboratuar | 0 | 0 |
| Diğer Uygulamalar | 2 | 10 |
| Kısa Sınavlar | 0 | 0 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 1 | 10 |
| Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 |
| Raporlar | 0 | 0 |
| Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 |
| Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Bütünleme | 0 | 0 |
| Toplam | 17 | 100 |
AKTS - İş Yükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Çalışma Süresi | 14 | 3 | 42 |
| Ödevler | 13 | 1 | 13 |
| Sunum | 2 | 20 | 40 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 10 | 10 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuar | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Uygulamalar | 0 | 0 | 0 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınavlar | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 0 | 0 | 0 |
| Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 | 0 |
| Raporlar | 0 | 0 | 0 |
| Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 | 0 |
| Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Bütünleme | 0 | 0 | 0 |
| Ts Yıl Sonu | 0 | 0 | 0 |
| Hazırlık Yıl Sonu | 0 | 0 | 0 |
| Hazırlık Bütünleme | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü | 147 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 5.88 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 6 | ||