Series Temporelles

Contenus

Objectif du Cours

Créer le concept de systèmes dynamiques chez les étudiants diplômés. Nous ne pouvons pas montrer que les systèmes dynamiques ont une modélisation différente selon les situations rencontrées

Contenu du Cours

Adapter les systèmes dynamiques aux problèmes et aux observations des sciences sociales, enseigner les processus stochastiques et en particulier les processus autorégressifs au besoin, et tester leurs propriétés dynamiques.

L'utilisation de ces tests pour étudier la validité de certaines hypothèses de la théorie économique et de la théorie financière, pour discuter des théorèmes et des hypothèses qui ont perdu leur validité et pour fournir l'infrastructure nécessaire à l'étudiant afin de modéliser conformément aux développements actuels.

Acquis d'Apprentissage du Cours

Systèmes dynamiques, processus autorégressifs, analyse de stagnation dans les processus autorégressifs, analyse de la volatilité, application aux tailles monétaires, apprentissage de l'utilisation des programmes statistiques, méthodes de modélisation économique et financière dans l'espace non linéaire, applications de section transversale

Méthodes d'Enseignement

Preuve théorique et applications de programmes statistiques

Ressources

J.D. Analyse des séries chronologiques de Hamilton

Économétrie Hayashi,

Mishkin Money, banques et systèmes financiers

Banarjee et al. Co-intégration

Marche non aléatoire de Malkiel

Aumann accepte d'être en désaccord

Ozkaya, estimation de Karanfil de l'économie non enregistrée

Intitulés des Sujets

Système d'évalution

Tableau de la Charge de Travail