İleri Finansman Yönetimi(LFM 511)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFM 511 | İleri Finansman Yönetimi | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | İngilizce |
| Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Yüksek Lisans |
| Dersi Veren(ler) | E. Ertuğrul KARSAK ekarsak@gsu.edu.tr (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Lojistik ve Finansman Yönetimi alanlarında çalışacak uzman yetiştirmeyi amaçlayan yüksek lisans programında zorunlu ders olarak verilen İleri Finansman Yönetimi dersi sayesinde öğrencilerin edinecekleri bilgi birikimi, gerek bu sektörde çalışanların kariyer hedeflerine ulaşmalarına gerekse diğer sektörlerde çalışmayı düşünenlerin kendi uzmanlaşma alanlarında finansal boyutları düşünme ve çözüm bulma yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olacaktır. Bu kapsamda dersin amacı, öğrencilerin, işletmelerin finansal performanslarını değerlendirebilmelerini, portföy optimizasyonu, tahvil ve hisse senedi değerlemesi ile yatırım kararlarının nasıl alındığı hakkında detaylı bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. |
| İçerik | Finansal Tablolar, Finansal Oran Analizi, Finansal Planlama, Finansal Tahmin Yöntemleri, Sermaye Bütçeleme Yöntemleri ve Yatırım Kararları, Yatırım Kararlarında Risk Faktörü, Markowitz Modeli, Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli (CAPM), Arbitraj Fiyatlama Teorisi (APT), Küresel Tahvil Piyasaları, Tahvil ve Hisse Senedi Değerlemesi, Sermaye Maliyeti, Riske Maruz Değer (VaR), Finansal Türev Ürünlerin Özellikleri, Opsiyon Değerlemesinin Temelleri. |
| Dersin Öğrenme Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, 1: Finansal tabloları analiz edebilir, 2: Şirketlerin finansal performansını oran analizi yöntemi ile değerlendirebilir, 3: Finansal tahmin ve planlama yapabilir, 4: Yatırımların riskini hesaplayabilir, 5: Portföy optimizasyonu yapabilir, 6: Tahvil ve hisse senedi değerlemesi yapabilir, 7: Yatırım alternatifleri arasından seçim yapabilir, 8: Finansal türev ürünlerin özelliklerini tanımlayabilir. |
| Öğretim Yöntemleri | Konu anlatımı, örnekler, soru-cevap. |
| Kaynaklar |
Weston, J.F., Brigham, E.F., Essentials of Managerial Finance, Ninth Edition, The Dryden Press, 1990. Zutter, C.J., Smart, S.B., Principles of Managerial Finance, Fifteenth edition, Pearson, 2019. |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Giriş ve organizasyon, Temel finansal tablolar (Bilanço, Gelir Tablosu). |
| 2 | Fon akım tablosu, Nakit akış tablosu, Enflasyon ve şirket performansına etkisi. |
| 3 | Finansal oran analizi: Likidite oranları, Varlık yönetimi oranları, Finansal yapı oranları, Kârlılık oranları, Piyasa değeri oranları, Du Pont sistemi, Oran analizinin kullanımları ve sınırlamaları. |
| 4 | Finansal tahmin, Satışların yüzdesi yöntemi. Finansal planlama: Başabaş analizi, Faaliyet kaldıraçı, Finansal kaldıraç, Toplam kaldıraç. |
| 5 | Paranın zaman değeri, Risk ve getiri, Riskin tanımlanması ve ölçülmesi, Risk ve getiri oranları arasındaki ilişki, Çeşitlendirme ve portföy riski. |
| 6 | Markowitz portföy seçim modeli. |
| 7 | Sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli (CAPM), Arbitraj fiyatlama teorisinin (APT) temelleri, Küresel tahvil piyasaları. |
| 8 | Ara sınav |
| 9 | Tahvil ve hisse senedi değerlemesi: Tahvil değerlemesi, Hisse senedi değerlemesi. |
| 10 | Portföy performansı değerlendirme yöntemleri, Sermaye bütçeleme yöntemleri. |
| 11 | Sermaye maliyeti, Riske maruz değer (Value at risk “VaR”). |
| 12 | Finansal türev ürünlere ilişkin temel bilgiler, Opsiyon piyasalarının temelleri, Opsiyon kontratı, Call (alma) opsiyonları, Put (satma) opsiyonları, Opsiyon stratejileri. |
| 13 | Opsiyon değerleme yöntemleri. |
| 14 | Proje Sunumları. |
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 |
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 2 | 50 |
| Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 1 | 50 |
| Toplam | 3 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Ödevler | 0 | 0 |
| Sunum | 0 | 0 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 30 |
| Proje | 1 | 20 |
| Laboratuar | 0 | 0 |
| Diğer Uygulamalar | 0 | 0 |
| Kısa Sınavlar | 0 | 0 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 0 | 0 |
| Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 |
| Raporlar | 0 | 0 |
| Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 |
| Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Toplam | 2 | 50 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Lojistik ve finansman yönetimi alanındaki güncel işletme ve teknoloji uygulamaları ile analiz ve strateji geliştirme yöntemleri hakkında yetkinliğe sahip olmak | X | ||||
| 2 | Problem ve vaka analizi tabanlı öğrenme ile etkin bir lojistik ve finansman yönetimi için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmak | X | ||||
| 3 | Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşmak, bilgiyi değerlendirmek, yorumlamak ve uygulamak | X | ||||
| 4 | Akademik alanda çalışmalara devam ediyorlarsa lojistik/finansman yönetimi uygulamalarıyla ilgili yeterli bilgi sahibi olmak; sektörde çalışıyorlarsa kavramsal konularda yeterli donanıma sahip olmak | X | ||||
| 5 | Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlamak ve uygulamak, değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirmek. | X | ||||
| 6 | Aldıkları disiplinlerarası dersler ile lojistik ve finansman bilgi teknolojilerini, yenilikçi süreçler ile birleştirerek fırsatlar yaratabilmek. | X | ||||
| 7 | Eğitim süresince edindikleri bilgi ve beceriler ile kendi profesyonel değerlerine, bağlı oldukları kuruma ve lojistik sektörünün gelişimine katkıda bulanabilmek, kurum ve sektördeki değişimi yönetebilmek. | X | ||||
| 8 | Mühendislik problemlerini kurgulamak, yeni, özgün fikir ve yöntemler geliştirmek; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirmek. | |||||
| 9 | Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmek, mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları incelemek ve öğrenmek. | X | ||||
| 10 | Küresel lojistik ve finansman yönetimi konuları üzerinde çalışarak yaratıcı çözümler geliştirmek, proje yönetimi bilgisini kullanarak bunları hayata geçirme yeteneklerine sahip olmak. | X | ||||
| 11 | Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlamak ve uygulamak, çok disiplinli takımlarda liderlik yapabilmek, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilmek, yorumlayabilmek ve sorumluluk alabilmek. | X | ||||
| 12 | Yurtiçi ve yurtdışı doktora çalışmalarına devam edecek donanıma sahip olabilmek. | X | ||||
| 13 | Lojistik ve Finansman Yönetimi kapsamında uygun araştırma sorularını belirleyebilmek, bu alanda gerekli yöntemleri kullanarak etkin bir çalışma yürütebilmek ve araştırma sonuçlarını sektörde veya akademik alanda uygulayabilmek. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek. | X | ||||
| 14 | Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak. | X | ||||
| 15 | Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek. | X | ||||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi | 13 | 3 | 39 |
| Sınıf Dışı Çalışma Süresi | 13 | 2 | 26 |
| Sunum | 1 | 5 | 5 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 20 | 20 |
| Proje | 1 | 25 | 25 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 25 | 25 |
| Toplam İş Yükü | 140 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 5.60 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 6 | ||