Türev Piyasaları
goktunabilge@gmail.com
İçerik
Dersin Amacı
Ders, öncelikle matlab altyapısı sağlayarak öğrencilerin türev fiyatlama konusunda hesaba dayalı metodları kullanmalarına yardımcı olacaktır.
Dersin İçeriği
Ders, matlab programının kullanımını gerektirdiği için, dersin ilk yarısında programın kullanımı öğretilir. Dersin ikinci yarısında, matlab programı ile desteklenerek türev fiyatlama modeline uygun hesaplama teknikleriyle geçiş yapılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
-sayısal becerilere sahip olmak, matlab programı yazmak
-türev fiyatlama teorilerini hesaba dayalı yöntemlerle öğrenmek
Öğretim Yöntemleri
Ders, bilgisayar başında yapılmaktadır. Matlab programının öğrenilmesi için yapılan alıştırmalar bilgisayarda yaptırılır. Türev fiyatlama modelinin gerektirdiği simülasyonlar öncellikle teorik altyapıları anlatıldıktan sonra bilgisayar üzerinde yapılır.
Kaynaklar
Desmond J. Higham, Nicholas J. Higham MATLAB Guide 2nd Edition SIAM: Society for Industrial and Applied Mathematics; 2 edition (March 2005)
Desmond J. Higham An Introduction to Financial Option Valuation: Mathematics, Stochastics and Computation Cambridge University Press; 1 edition (April 19, 2004)
Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Matlab'a giriş-Temel kavramlar-Değişkenler-Matris, vektör ve seriler |
| 2 | Temel kavramlar-Değişkenler |
| 3 | Looplar-Fonksiyonlar |
| 4 | Input-Output |
| 5 | Grafikler |
| 6 | Lineer cebir |
| 7 | Çözüm-Optimizasyon |
| 8 | Opsiyonlar |
| 9 | Opsiyon değerlemeye giriş |
| 10 | Rastsal değişkenler-Simülasyon |
| 11 | Aktif fiyat hareketleri |
| 12 | Aktif fiyat modeli I |
| 13 | Aktif fiyat modeli II |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 60 | 0 |
| Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 40 | 0 |
| Toplam | 100 | 0 |
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Ödevler | 1 | 30 |
| Sunum | 0 | 0 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 30 |
| Proje | 0 | 0 |
| Laboratuar | 0 | 0 |
| Diğer Uygulamalar | 0 | 0 |
| Kısa Sınavlar | 0 | 0 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 0 | 0 |
| Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 |
| Raporlar | 0 | 0 |
| Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 |
| Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Toplam | 2 | 60 |
AKTS - İş Yükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Çalışma Süresi | 14 | 4 | 56 |
| Ödevler | 1 | 15 | 15 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 15 | 15 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 15 | 15 |
| Toplam İş Yükü | 143 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 5.72 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 6 | ||