FICHE DESCRIPTIVE DU COURS · EC 506
Économétrie financière
Électif · Turc
Sur cette page
Contenus Intitulés des Sujets Système d'évalution Tableau de la Charge de Travail
Enseignant(s) du Cours
Zehra Yeşim GÜRBÜZ
ygurbuz@gsu.edu.tr
ygurbuz@gsu.edu.tr
Contenus
Objectif du Cours
Utiliser les différentes méthodes économétriques dans le domaine financier et faire des modélisations finanicères.
Contenu du Cours
MCO,
Analyse de séries temporelles
Changement de structure
Modèles ARCH-GARCH
Acquis d'Apprentissage du Cours
Savoir appliquer les modèles économétriques,
Savoir utiliser un logiciel économétrique: STATA
Méthodes d'Enseignement
Après avoir obtenu la base théorique, analyser des sorties de logiciels économétriques et faire des applications sur STATA.
Ressources
Wooldrige, "Introduction to economterics"
Intitulés des Sujets
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|---|
| 1 | Introduction à l'économétrie de la finance |
| 2 | Méthode de MCO dans des modèles linéaires |
| 3 | Théorème de Gauss-Markov et tests des hypothèses: test de suites, tests d'autocorrélation, test d'égalité de variances |
| 4 | Tests des hypothèses (suite) |
| 5 | Application STATA |
| 6 | Analyse des séries temporelles: analyse de corrélogramme, tests de racine unitaire |
| 7 | Application STATA |
| 8 | Présentation des étudiants |
| 9 | Présentation des étudiants |
| 10 | Changement de structure: modélisation avec des variables muettes |
| 11 | Changement de structure: test de Chow, Tests de Cusum et de Cusum-Square |
| 12 | Application STATA |
| 13 | Modèles ARCH-GARCH |
| 14 | Application STATA |
Système d'évalution
| Activités | Numéro | Contribution |
|---|---|---|
| Contribution du contrôle continu à la note finale | 1 | 40 |
| Contribution de l'examen final à la note finale | 1 | 60 |
| Total | 2 | 100 |
| Activités | Numéro | Contribution |
|---|---|---|
| Devoir | 1 | 40 |
| Présentation | 0 | 0 |
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 0 | 0 |
| Projet | 0 | 0 |
| Travail de laboratoire | 0 | 0 |
| Autres travaux pratiques | 0 | 0 |
| Quiz | 0 | 0 |
| Devoir/projet de session | 0 | 0 |
| Portefeuille | 0 | 0 |
| Rapport | 0 | 0 |
| Journal d'apprentissage | 0 | 0 |
| Mémoire/projet de fin d'études | 0 | 0 |
| Séminaire | 0 | 0 |
| Autre | 0 | 0 |
| Make-up | 0 | 0 |
| Total | 1 | 40 |
Tableau de la Charge de Travail
| Activités | Nombre | Durée | Charge totale de Travail |
|---|---|---|---|
| Durée du cours | 14 | 3 | 42 |
| Préparation pour le cours | 10 | 3 | 30 |
| Devoir | 3 | 10 | 30 |
| Présentation | 1 | 5 | 5 |
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 0 | 0 | 0 |
| Projet | 0 | 0 | 0 |
| Laboratoire | 0 | 0 | 0 |
| Autres travaux pratiques | 4 | 3 | 12 |
| Examen final (temps de préparation inclu) | 1 | 15 | 15 |
| Quiz | 0 | 0 | 0 |
| Devoir/projet de session | 0 | 0 | 0 |
| Portefeuille | 0 | 0 | 0 |
| Rapport | 0 | 0 | 0 |
| Journal d'apprentissage | 0 | 0 | 0 |
| Mémoire/projet de fin d'études | 0 | 0 | 0 |
| Séminaire | 0 | 0 | 0 |
| Autre | 1 | 5 | 5 |
| baclé | 0 | 0 | 0 |
| Yil | 0 | 0 | 0 |
| Yil | 0 | 0 | 0 |
| Yil | 0 | 0 | 0 |
| Charge totale de Travail | 139 | ||
| Charge totale de Travail / 25 | 5.56 | ||
| Crédits ECTS | 6 | ||