Finansal Ekonometri(EC 506)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC 506 | Finansal Ekonometri | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Yüksek Lisans |
| Dersi Veren(ler) | Salise İrem ZEYNELOĞLU izeyneloglu@gmail.com (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Ekonometrik yöntemlerin finansal alanda uygulanması ve finansal modellemeler yapmak. |
| İçerik |
Doğrusal Ekonometrik Modeller Zaman serileri analizi Yapısal kırılma ARCH-GARCH modelleri |
| Dersin Öğrenme Çıktıları |
Farklı ekonometrik modellerin kullanımı Ekonometri programı kullanabilme |
| Öğretim Yöntemleri | Teorik olarak konulara giriş yapıldıktan sonra çeşitli çıktıl incelemeleri ve herbir konu için bilgisayar uygulaması şeklinde olacaktır. |
| Kaynaklar | Wooldridge, "Introduction to econometrics". |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Finansal Ekonometriye Giriş |
| 2 | Doğrusal Modellerde OLS yöntemi |
| 3 | Gauss Markov Teoremi ve Varsayım testleri: Dizi testi, otokorelasyon testleri, varyans eşitliği testi |
| 4 | Varsayım Testleri (devam) |
| 5 | Stata Uygulaması |
| 6 | Zaman serileri analizi: grafiksel analiz, korelogram analizi, birim kök testleri |
| 7 | Stata Uygulaması |
| 8 | Ödev sunumu |
| 9 | Ödev sunumu |
| 10 | Yapısal Kırılma: Kukla değişkenlerle yapısal kırılma modellemesi |
| 11 | Yapısal Kırılma: Chow testi, Cusum ve Cusum-Square testleri |
| 12 | Stata Uygulaması |
| 13 | Heterosedastik modeller: ARCH-GARCH modelleri |
| 14 | Stata Uygulaması |
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Çalışma Süresi | 10 | 3 | 30 |
| Ödevler | 3 | 10 | 30 |
| Sunum | 1 | 5 | 5 |
| Diğer Uygulamalar | 4 | 3 | 12 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 15 | 15 |
| Diğer | 1 | 5 | 5 |
| Toplam İş Yükü | 139 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 5,56 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 6 | ||