Kaos ve Finans(EC 513)
| Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC 513 | Kaos ve Finans | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul | |
| Derse Kabul Koşulları |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Yüksek Lisans |
| Dersi Veren(ler) | Meral TOSUN mtosun@gsu.edu.tr (Email) |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Öğrencide zaman serisi ve kaos mefhumlarını oluşturmak ve finans verileri üzerine tatbiki analizi |
| İçerik | Yüksek istatistiki ve ekonometrik analiz teorisi ve pratiği |
| Dersin Öğrenme Çıktıları | Yüksek istatistiki ve ekonometrik analiz bilgisi tecrübi altyapısı |
| Öğretim Yöntemleri | Teori ve uygulama |
| Kaynaklar |
Johansen, S. (1991) Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59, p 1151-1181 Johansen, S ., Juselius, K. (1991) Testing structural hypotheses in a multivariate cointegration analysis of the PPP and the UIP for UK. Journal of Econometrics, 53, p 211-244 Kahneman, D., Slovic, P., Tversky, A. (1982). Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases . New York: Cambridge University Press. Kantz, H. (1994) A robust method to estimate the maximal Lyapunov exponent of a time series, Physics Letters A 185, 77-87. Kantz, H., Schreiber T.(1997) Nonlinear time series analysis. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Karanfil, F., Ozkaya, A. (2007). Estimation of real GDP and unrecorded economy in Turkey based on environmental data. Energy Policy 35 (10), 4902-4908. Grassberger, P., Procaccia, I. (1983a). Characterization of strange attractors. Phy. Rev. Let., 50: 346-349 Grassberger, P., Procaccia, I. (1983b.) Estimation of the Kolmogorov entropy from a chaotic signal. Phys Rev [A] 29:2591-3. Rosenstein, M.T., Collins, J.J., De Luca, C.J. (1993) A practical method for calculating largest Lyapunov exponents from small data sets, Physica D 65, 117-34. Sachs, J.D. (1984) Theoretical issues in international borrowing. Princeton Studies in International Finance, vol. 54. Department of Economics, Princeton University, Princeton. Said, S.E., Dickey, D.A. (1984) Testing for unit roots in autoregressive moving average models of unknown order. Biometrica, 71, p 599-608 Takens, F. (1981) Detecting strange attractors in turbulence. In: Dynamical systems and turbulence. Berlin: Springer; p. 366. Wolf, A., Swift, J.B., Swinney, H.L., Vastano, J.A. (1985) Determining Lyapunov Exponents from a time series, Physica D 16, 285-317. World Bank (2000, September). Turkey—Country economic memorandum— Structural reforms for sustainable Growth (Vols. I and II) (Report No.20657TU), Washington, DC. |
Teori Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 1 | Dinamik ekonomik modellerin sistem teorisi açısından eleştirisi |
| 2 | Verimli pazar hipotezi ve sayısal eleştirisi |
| 3 | Zaman serisi analizi ve modellemesine giriş ve lineer zaman serileri |
| 4 | Lineer olmayan zaman serileri |
| 5 | Kaos teorisine metodolojik bir yaklaşım |
| 6 | Takens teoremi ve Rekürans grafikleri |
| 7 | Faz uzayı yapılandırması ve analizi |
| 8 | İlk koşullara hassas bağlılık ve Lyapunov katsayısı |
| 9 | Belli başlı dünya borsalarının kaotik davranışları |
| 10 | Belli başlı dünya borsalarının kaotik davranışları |
| 11 | Ticarette ve pazarlarda Kaosa neden olabilecek ajan davranışları |
| 12 | Ticarette ve pazarlarda Kaosa neden olabilecek ajan davranışları |
| 13 | Finansal krizler ve kaos |
Uygulama Konu Başlıkları
| Hafta | Konu Başlıkları |
|---|---|
| 7 | Avrupa ülkeleri kamu borç faizlerinin faz uzayı yapılandırması ve analizi |
| 8 | Borç faizlerinin öncül politikalara hassas bağlılığı ve Lyapunov katsayısı |
| 9 | BISE - 100 ve FTSE-100 indeksleri maksimal Lyapunov katsayısı hesabı |
Başarı Notuna Etki Oranları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 13 | 60 |
| Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 5 | 40 |
| Toplam | 18 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
| Sayı | Katkı Payı | |
|---|---|---|
| Ödevler | 9 | 20 |
| Sunum | 2 | 20 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 2 | 20 |
| Proje | 0 | 0 |
| Laboratuar | 3 | 0 |
| Diğer Uygulamalar | 0 | 0 |
| Kısa Sınavlar | 0 | 0 |
| Dönem Ödevi / Projesi | 2 | 40 |
| Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 |
| Raporlar | 0 | 0 |
| Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 |
| Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Toplam | 18 | 100 |
| Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi | 13 | 3 | 39 |
| Ödevler | 11 | 1 | 11 |
| Sunum | 2 | 2 | 4 |
| Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 2 | 1 | 2 |
| Proje | 2 | 8 | 16 |
| Laboratuar | 1 | 3 | 3 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü | 76 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 | 3,04 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 3 | ||