Ingénierie financière(IND423)
| Nom du Cours | Semestre du Cours | Cours Théoriques | Travaux Dirigés (TD) | Travaux Pratiques (TP) | Crédit du Cours | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND423 | Ingénierie financière | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Cours Pré-Requis | |
| Conditions d'Admission au Cours |
| Langue du Cours | |
| Type de Cours | Obligatoire |
| Niveau du Cours | Licence |
| Enseignant(s) du Cours | E. Ertuğrul KARSAK ekarsak@gsu.edu.tr (Email) Nazlı GÖKER MUTLU nagoker@gsu.edu.tr (Email) |
| Assistant(e)s du Cours | |
| Objectif du Cours | L’objectif de ce cours est de donner aux étudiants les connaissances et les compétences fondamentales de gestion financière, les instruments financiers et la gestion du portefeuille. |
| Contenus |
- Les cycles de l'entreprise - Rappels sur le bilan et le compte de résultat - L'analyse des flux - Le "Cash Flow Statement" - Exercices sur le tableau des flux - Les ratios financiers - L'analyse de la liquidité - La structure financière - L'analyse de la rentabilité - La mesure de la valeur marchande - Le budgétisation financière, - L'analyse du point mort (seuil de rentabilité) - Modèles de prévision financière - Les mathématiques financières - Le risque en gestion des investissements - La mesure du risque d'un portefeuille - La diversification - La relation entre le risque et le rendement - Le modèle d'équilibre des actifs financiers (CAPM) - La théorie moderne du portefeuille - La mesure de performance des portefeuilles - Rappels des critères de décision d'investissement en avenir certain - La valeur actualisée - Le taux de rendement interne - Le délai de récupération - L'indice de rentabilité - Le coût du capital - L'évaluation des actions et des obligations - La valeur d’entreprise par la méthode des flux de trésorerie actualisés - La gestion du crédit - Introduction aux options financière - Le mécanisme des options financière - Les types d'options financière |
| Acquis d'Apprentissage du Cours |
A la fin de ce cours, les étudiantes obtiennent une formation sur les sujets indiqués ci-dessous : 1. Identifier les états de base financiers, 2. Effectuer une analyse des ratios financiers, 3. Employer des modèles de prévisions financières, 4. Implémenter des techniques de budgétisation financière, 5. Identifier les risques et la diversification dans la gestion des investissements, 6. Implémenter le modèle de choix du portefeuille de Markowitz et le modèle d'équilibre des actifs financiers, 7. Mesurer la performance du portefeuille, 8. Procéder à l'évaluation des actions et des obligations, 9. Calculer le coût du capital, 10. Calculer la valeur de l'entreprise en utilisant l'analyse des flux de trésorerie actualisés, 11. Expliquer les bases d'options financières. |
| Méthodes d'Enseignement | Lecture; études de cas; discussion. |
| Ressources |
- Higgins, R.C., "Analysis for Financial Management", Fourth Edition, Irwin, 1995. - Weston, J.F., Brigham, E.F., "Essentials of Managerial Finance", Ninth Edition, The Dryden Press, 1990. |
Intitulés des Sujets Théoriques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|---|
| 1 | Les cycles de l'entreprise. Rappels sur le bilan et le compte de résultat. |
| 2 | L'analyse des flux. Le "Cash Flow Statement". |
| 3 | Exercices sur le tableau des flux. |
| 4 | Les ratios financiers. L'analyse de la liquidité; la structure financière. L'analyse de la rentabilité. La mesure de la valeur marchande. |
| 5 | Le budgétisation financière. L'analyse du point mort (seuil de rentabilité). |
| 6 | Modèles de prévision financière. Les mathématiques financières. |
| 7 | Le risque en gestion des investissements. La mesure du risque d'un portefeuille. La diversification. La relation entre le risque et le rendement. |
| 8 | Le modèle d'équilibre des actifs financiers (CAPM). La théorie moderne du portefeuille. La mesure de performance des portefeuilles. |
| 9 | Examen Partiel |
| 10 | Rappels des critères de décision d'investissement en avenir certain. La valeur actualisée. Le taux de rendement interne. Le délai de récupération. L'indice de rentabilité. Le coût du capital. |
| 11 | Marchés globales des obligations. L'évaluation des actions et des obligations. |
| 12 | La valeur d’entreprise par la méthode des flux de trésorerie actualisés. La gestion du crédit |
| 13 | Introduction aux options financière. Le mécanisme des options financière. Les types d'options financière |
| 14 | Présentation des projets. |
Intitulés des Sujets Pratiques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|
Contribution à la Note Finale
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Contribution du contrôle continu à la note finale | 2 | 50 |
| Contribution de l'examen final à la note finale | 1 | 50 |
| Toplam | 3 | 100 |
Contrôle Continu
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Devoir | 0 | 0 |
| Présentation | 0 | 0 |
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 1 | 30 |
| Projet | 1 | 20 |
| Travail de laboratoire | 0 | 0 |
| Autres travaux pratiques | 0 | 0 |
| Quiz | 0 | 0 |
| Devoir/projet de session | 0 | 0 |
| Portefeuille | 0 | 0 |
| Rapport | 0 | 0 |
| Journal d'apprentissage | 0 | 0 |
| Mémoire/projet de fin d'études | 0 | 0 |
| Séminaire | 0 | 0 |
| Autre | 0 | 0 |
| Toplam | 2 | 50 |
| No | Objectifs Pédagogiques du Programme | Contribiton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Connaissance et compréhension d’un large champ de sciences fondamentales (math, sciences physiques, …) et des concepts principaux de l’ingénierie | X | ||||
| 2 | Capacité à combiner ces connaissances théoriques et pratiques pour résoudre les problèmes d’ingénierie et offrir des solutions fiables | X | ||||
| 3 | Capacité à choisir et appliquer les méthodes d’analyse et de modélisation afin de poser, reformuler et résoudre les problèmes complexes de génie industriel | X | ||||
| 4 | Capacité à conceptualiser des systèmes complexes, process ou produits sous les contraintes concrètes afin d’améliorer leurs performances, capacité à employer les méthodes innovantes de conception | X | ||||
| 5 | Capacité à concevoir, choisir et appliquer les méthodes et les outils indispensables pour résoudre les problèmes liés à la pratique du génie industriel, capacité à utiliser les technologies de l’informatique | X | ||||
| 6 | Capacité à concevoir des expériences, recueillir et interpréter les données et analyser les résultats | X | ||||
| 7 | Capacité de travailler avec autonomie, capacité à participer à des groupes de travail multidisciplinaire et avoir un esprit d’équipe | X | ||||
| 8 | Capacité à communiquer efficacement, capacité à maitriser au moins 2 langues étrangères | X | ||||
| 9 | Conscience de la nécessité de l’amélioration continue par la formation tout au long de la vie, capacité à se tenir au courant des progrès scientifiques et technologiques, capacité à utiliser les outils de management de l’information | X | ||||
| 10 | Compréhension de la société et capacité à assumer des responsabilités humaines et professionnelles (adhésion aux chartes de l’ingénieur respectées pour le génie industriel, sens de l’éthique) | X | ||||
| 11 | Connaissance des concepts de la vie professionnelle comme la «gestion de projets », la « gestion des risques » et la « gestion du changement » | X | ||||
| 12 | Connaissances sur l’innovation et le développement durable | |||||
| 13 | Compréhension des valeurs globales et sociétales de santé et de sécurité et des questions environnementales liées à la pratique du génie industriel pour analyser l’impact des solutions sur la société et son environnement | |||||
| 14 | Connaissance des problèmes contemporaines de la société | |||||
| 15 | Connaissance des implications juridiques des pratiques du génie industriel | |||||
| Activités | Nombre | Durée | Charge totale de Travail |
|---|---|---|---|
| Durée du cours | 14 | 3 | 42 |
| Préparation pour le cours | 13 | 3 | 39 |
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 1 | 6 | 6 |
| Projet | 1 | 24 | 24 |
| Examen final (temps de préparation inclu) | 1 | 14 | 14 |
| Charge totale de Travail | 125 | ||
| Charge totale de Travail / 25 | 5,00 | ||
| Crédits ECTS | 5 | ||